기금운용 실적평가
개요
- 근거법령 : 국가재정법 제 82조
- 평가목적 : 기금운용의 실태를 평가하여 그 결과를 국민과 국회에 공개함으로써 기금운용의 투명성과 효율성을 제고하고, 기금운용에 대한 종합적이고 전문적인 분석을 통해 기금 정책 수립 및 제도 개선에 기여
- 평가대상 : 자산운용부문 38개 기금
평가주체
- 자산운용부문 : 기획재정부 기금운용평가단
평가방법
- 평가지표 구성
- - 계량지표와 비계량지표로 구성
- - 자산운용 체계 및 정책의 적정성과 자산운용 위험 및 성과 관리 (비계량지표)는 평가항목별 등급 부여기준에 따라 절대평가하고, 자산운용 성과(계량지표)는 평가대상기금 전체에서 상대평가
- ※ 공무원연금기금
- - 대형기금(9개) 중 사회보험성기금(4개)
2017년도 기금운용 실적평가 결과
| 평 가 지 표 | 배점 | 지표값 | 최종등급 |
|---|---|---|---|
| (1) 자산운용 체계 및 정책 | 12.0 | 양호 | |
| 1 자산운용관련 거버넌스의 적정성 | 7.0 | 양호 | |
| 2 자산운용 전담조직의 적정성 | 5.0 | 우수 | |
| (2) 자산운용 정책 | 18.0 | 우수 | |
| 1 산운용 목표설정 및 자산배분의 적정성 | 10.0 | 양호 | |
| 2 투자실행정책의 적정성 | 8.0 | 우수 | |
| 3 자산운용 집행 | 20.0 | 우수 | |
| 1 투자실행과정의 적정성 | 3.0 | 양호 | |
| 2 자산운용 위험관리의 효율성 | 10.0 | 우수 | |
| 3 자산운용 성과관리의 효율성 | 7.0 | 우수 | |
| 비계량지표 합계 | 50.0 | 양호 | |
| 평가지표 (계량) | 배점 | 지표값 | 최종등급 |
| (4) 자산운용 성과 | 50.0 | 양호 | |
| 1. 단기자산의 수익률 | 35W | 탁월 | |
| ① 현금성자금 운용수익률 | 7WA | 1.65% | 탁월 |
| ② 현금성자금 상대수익률 | 20WA | 0.35% | 탁월 |
| ③ 유동성자금 운용수익률 | 7WB | 1.47% | 미흡 |
| ④ 유동성자금 상대수익률 | 20WB | - | - |
| ⑤ 현금성자금 보유도 | 8W | 2.76 | 아주미흡 |
| ④ 유동성자금 상대수익률 | 20WB | 0.17% | 양호 |
| 2. 중장기자산의 수익률 | 35(1-W) | 아주미흡 | |
| ① 중장기자산 3년 운용수익률 | 10(1-W) | 5.56% | 탁월 |
| ② 중장기자산 1년 상대수익률 | 25(1-W) | -2.05% | 아주미흡 |
| 3. 위험대비 성과 | 8.0 | 탁월 | |
| ① 3년간 샤프비율 | 8.0 | 0.41 | 탁월 |
| 4. 운용상품집중도 | 5.0 | - | |
| ① 운용상품집중도 | 5.0 | 29.96% | 탁월 |
| 5. 공공성확보 노력도 | 2.0 | - | |
| ① 공공성확보 노력도 | 2.0 | - | - |
| 계량지표 합계 | 50.0 | 양호 | |
| 전체 합계 | 100.0 | 양호 |
- Wa(현금성자금/전체자산) + Wb(유동성자금/전체자산) = W(단기자산/전체자산)
- 1-W = 중장기자산/전체자산
[관리사항]
| 공시구분 | 자율공시(수시) | |
|---|---|---|
| 변경일 | 2018.06.11. | |
| 사유발생일 | 2018.05.31. | |
| 작성자 | (정)자금운용단장,(부)주현태 팀장 (☎ 064-560-2162), 김서은 주임 | |
| 감독자 | 홍보실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |