직접채권
거래증권사 선정 지표
| 구분 | 평가방법 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| 정량평가 (75%) |
시장 점유율 | 최근 6개월 주관사 인수금액 | 20점 |
| 최근 6개월 주관사 인수건수 | 15점 | ||
| 재무안정성 | 신용등급 | 5점 | |
| 자본적정성 | 5점 | ||
| 자본 규모 | 5점 | ||
| 수익기여 실적 | 신용등급 상승채권 거래 실적 | 5점 | |
| 세미나 실적 | 세미나 개최실적 | 10점 | |
| 거래기관내부통제 | 거래기관 내부통제 | 5점 | |
| ESG등급 | ESG등급 | 5점 | |
| 정성평가 (25%) |
정보제공 기여도 | 발행 및 시황 등 정보제공 실적 | 20점 |
| 결제업무부문 평가 | 자금 및 실물 결제업무 협조도 | 5점 | |
| 합 계 | 100점 | ||
- 선정방법: 평가결과를 종합하여 3개 그룹으로 분류, 그룹별 거래한도 차등 설정
- 선정주기: 반기별(연2회)
| 구 분 | 거래기관수 | 거래한도 |
|---|---|---|
| A그룹 | 5개사 | 1,800억원 |
| B그룹 | 15개사 | 1,300억원 |
| C그룹 | - | 300억원 |
국내주식
거래증권사 선정기준
| 구 분 | 평 가 항 목 | 점 수 |
|---|---|---|
| 정량평가 (100%) |
제안 수수료율 | 10(35) |
| 기업탐방/NDR | 25(25) | |
| 세미나/자료제공 | 30(25) | |
| 투자전략 지원 | 20(-) | |
| 거래기관 내부통제 | 15(15) | |
| 합계 | 100 | |
※ 매매증권사는 괄호 안 배점 적용(애널리스트 인원수를 기준으로 일반증권사와 매매증권사를 구분)
- 선정주기 : 분기별(연4회)
- 선정방법 : 평가결과를 종합하여 3개 등급으로 분류하고 등급별 약정배분 한도 차등
| 구 분 | 거래등급 | 중권사 수 | 증권사별 배분한도 |
|---|---|---|---|
| 일반증권사 | A등급 | 6개사 | 7.5% |
| B등급 | 8개사 | 5.0% | |
| 매매증권사 | C등급 | 3개사 | 5.0% |
| 합 계 | 17개사 | - | |
위탁운용
위탁운용사 선정기준
- 국내채권
| 1차심사(정량평가) | 운용성과 | BM초과수익률 | 30 |
| 위험조정성과(IR) | 30 | ||
| 자본건전성 | 총자산순이익률 | 5 | |
| 자본총계 | 5 | ||
| 운용보수 | 운용보수율 | 5 | |
| 운용신뢰도 | 유형별 수탁고(잔고) | 10 | |
| 운용기간 | 5 | ||
| 금융감독기관 제재사항 | 5 | ||
| 운용인력 수(해당유형) | 3 | ||
| 크레딧애널, 위험관리인력수 | 2 | ||
| 2차심사(정성평가) | 경영안정성 | 지배구조(오너 여부), 평판, 경영방침, 책임투자관련 주요 정책 및 전략 | 10 |
| 운용전략 | 운용철학, 운용전략, 투자의사 결정체계, 포트폴리오구성방안 등 | 30~40 | |
| 위기관리능력 | BM대비 하락시 대처방안, 위험관리체계, 사전컴플라이언스&모니터링 시스템 | 30 | |
| 매니저평가 | 매니저의 전문성 및 운용성과 | 20~30 | |
- 국내주식
| 구 분 | 평가항목 | 점수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1차심사(서류심사) | 주식형 | 정량평가 | 운용성과(60점) | BM초과수익률 | 40(*50) |
| 위험조정성과(IR) | 20(*10) | ||||
| 자본건전성 (10점) | 자본총계 | 5 | |||
| 총자산 순이익률 | 5 | ||||
| 운용신뢰도 (25점) | 유형별수탁고(잔고) | 5 | |||
| 담당 운용인력의 운용경력 | 10 | ||||
| 감독기관 제재사항 | 5 | ||||
| 해당유형의 운용인력 및 리서치 인력수 | 3 | ||||
| 해당유형의 위험관리인력 수 | 2 | ||||
| 운용보수 (5점) | 운용보수율 | 5 | |||
| 2차심사 (구술심사) | 주식형(사회책임투자형 제외) | 정성평가(100점) |
경영안정성 및 투명성 - 지배구조(오너 여부), 평판, 경영방침 - 스튜어드십코드 도입현황 및 내용 |
10 | |
| 운용전략 | 30 | ||||
| 위험관리능력 | 20 | ||||
| 운용인력의 전문성 및 운용성과 | 40 | ||||
| 주식형(사회책임투자형) | 정성평가(100점) |
경영안정성 및 투명성 - 지배구조(오너 여부), 평판, 경영방침 - 스튜어드십코드 도입현황 및 내용 |
10 | ||
| 운용전략 | ESG 리서치 및 사회책임투자 프로세스 | 20 | |||
| 운용철학, 운용스타일, 투자의사결정체계, 포트폴리오 구성방안 등 | 10 | ||||
| 위험관리능력 | 20 | ||||
| 운용인력의 전문성 및 운용성과 | 40 | ||||
- 해외투자(주식, 채권)
| 구분 | 평가항목 | 해외 주식 | 해외 채권 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP형/액티브형 | EMP형/액티브형 | |||||
| 1차심사 (서류심사) |
정량평가(100점) | 자본건전성 | ·자본총계 | 10 | 10 | |
| ·총자산 순이익률 | 10 | 10 | ||||
| 운용신뢰도 | ·해당 자산군 수탁고 | 10 | 10 | |||
| 해당 유형 운용(자문)기간 | 5 | 5 | ||||
| 해당유형 운용인력 관련 | ·담당 책임운용역 운용경력 | 10 | 10 | |||
| ·책임운용역외 기타 운용인력 평균 운용경력 | 10 | 10 | ||||
| ·운용 인력수 및 위험관리 인력수 | 5 | 5 | ||||
| ·금융감독기관 제재사항 (운용기관/운용역) | 5 | 5 | ||||
| 운용보수 | ·운용보수 | 10 | 10 | |||
| 운용성과 | ·해당 유형 BM초과수익률 | 15 | 15 | |||
| ·해당 유형 위험조정성과(IR) | 10 | 10 | ||||
| 합계 | 100 | 100 | ||||
| 구분 | 평가항목 | 해외 주식 | 해외 채권 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP형 | 액티브형 | EMP형 | 액티브형 | ||||
| 2차심사 (프리젠테이션) | 정성평가 (100점) | Business | ·경영 안정성 및 독립성 ·경영 투명성 및 책임투자 관련 - 지배구조, 경영투명성, 평판 - 스튜어드십 코드 및 ESG 관련 정책 등 도입 여부 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Process | ·CIO 운용철학 및 운용프로세스의 우수성 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| ·리스크관리 및 컴플라이언스 적정성 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| ·글로벌 리서치 능력 우수성 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| People | ·펀드매니저의 전문성 및 운용성과 우수성 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| Service | ·고객지원 인프라 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 관리능력 | ·하위운용사 선정 및 관리능력 (구조화채권형 선정시: 구조화채권 선정 및 관리능력) | - | 20 | - | 20 | ||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
대체투자
세컨더리 펀드
- 1차 심사(정량평가) : 1차 평가기준에 의해 2배수 선정
| 구분 | 평가내용 | 평가지표 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 기초 점수 (100) | 운용사 업력 및 경영안정성 (25) | 운용사의 업력(설립 후 존속 연수/최초 세컨더리 펀드 빈티지 기준) | 5 |
| 직전 세컨더리 펀드 투자자의 재출자 비율 | 5 | ||
| 운용사 총 AUM(2점)과 세컨더리 펀드 직접 AUM(3점) | 5 | ||
| 감독당국의 기관제재 이력 (단, 제재사유가 해소된 경우 제외) | 5 | ||
| ESG 관련 정책 | 5 | ||
| 운용사 운용실적 (45) | (세컨더리 펀드) 펀드 수(5점), 펀드 약정금액(5점) | 10 | |
| (투자완료 세컨더리 펀드) 투자소진 기간 | 5 | ||
| (청산 세컨더리 펀드) 수익률(IRR, 5점), 수익률 표준편차(5점), 투자금액 대비 회수총액(Multiple, 5점) | 15 | ||
| (미청산 세컨더리 펀드) 개별회수완료 자산의 수익률(IRR, 5점), 투자금액 대비 회수총액(Multiple, 5점) | 10 | ||
| (금번 제안펀드의 직전 세컨더리 펀드) 투자 소진율 | 5 | ||
| 운용조직 운용경험 (30) | (핵심운용인력) 현재 소속 운용조직 내 운용연수 평균 | 10 | |
| 최근 10년간 핵심운용역 유지율 | 8 | ||
| 핵심운용인력 제외한 제안펀드 기타 운용인력 수(3.5점), 운용연수의 합(3.5점) | 7 | ||
| 펀드 운용 지원인력 수 | 5 |
- 2차 심사(정성평가) : 1차 평가에서 선정기준을 충족한 운용사를 대상으로 구술심사를 통해 선정
| 구분 | 평가내용 | 평가지표 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 경영 안정성 (15) | 경영 시스템 (5) |
|
5 |
| 투자자 보고체계 및 고객기반 구성의 안정성 (10) |
|
10 | |
| 운용팀 (25) | 담당인력 (15) |
|
15 |
| 팀구성의 적정성 (10) |
|
10 | |
| 운용전략 (45) | 운용철학 및 운용 프로세스 (15) |
|
15 |
| 투자 및 회수전략 (30) |
|
30 | |
| 투자구조 및 조건 (15) |
|
15 | |
블라인드 펀드
- 1차(정량)평가 : 제안참여 운용사 수에 따라 1차 평가기준에 의해 2배수 선정
| 구분 | 평가내용 | 평가지표 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 기초 점수 (100) | 운용사 경영안정성 (20) |
운용사의 업력 | 5 |
| 운용사 최근 3년 평균 영업수지율 및 부채비율 | 5 | ||
제안펀드의 타 기관투자자 출자 건 수와 금액
|
5 | ||
| 감독당국의 기관제재 이력(최근 5년) | 5 | ||
| 운용사 운용실적* (55) |
펀드 누적결성 수와 약정금액
|
15 | |
청산펀드 수익률(Net IRR)과 납입금액 대비 분배금액(Multiple)
|
15 | ||
| 운용중인 펀드 회수완료자산의 수익률(IRR)과 투자금액 대비 회수총액(Multiple) | 15 | ||
회수완료자산 개별 수익률(IRR)의 표준편차
|
5 | ||
제안펀드의 직전 블라인드 펀드 투자 소진율
|
5 | ||
| 운용조직 운용역량 (25) |
제안펀드 핵심운용인력의 현재 소속 운용조직 내 운용연수 | 10 | |
| 제안펀드 핵심운용인력의 직접투자 경력 | 5 | ||
| 최근 10년간 핵심운용인력 유지율 | 5 | ||
| 핵심운용인력 외 일반운용인력 및 지원인력 수 | 5 |
- 2차(정성)평가 : 1차 평가에서 선정기준을 충족한 운용사를 대상으로 구술심사 및 정성평가 실시
| 구분 | 평가내용 | 평가지표 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 경영 안정성 (15) | 지배구조 (5) |
|
5 |
| 내부통제 및 리스크관리 체계 (5) |
|
5 | |
| 투자자 보고 및 서비스 체계 (5) |
|
5 | |
| 운용팀 (25) | 담당인력 (15) |
|
15 |
| 팀구성의 적정성 (10) |
|
10 | |
| 운용 전략 (45) | 운용철학 및 운용프로세스 (10) |
|
10 |
| 투자 및 회수전략 (35) |
|
10 | |
|
15 | ||
|
10 | ||
| 투자구조 및 조건 (15) |
|
10 | |
|
5 | ||
해외부동산 펀드
- 1차 평가(정량평가)
| 구분 | 평가지표 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| 1.경영 안정성 (20) | 최근 3년간 총 자본금 규모(2점) 및 부채비율(3점) | 5 | |
| 운용사 총 AUM(3점) 및 운용 펀드 수(2점) | 5 | ||
| 감독기관 등록 유무(2점) 및 최근 10년간 금융감독의 기관제재 이력(3점) | 5 | ||
| 제안펀드의 운용사 내부자금 비중(GP commitment) | 5 | ||
| 2.운용 역량 (25) | 운용사 업력 : 회사 설립연도(3점), 최초 부동산펀드 설정일(3점) | 6 | |
| 운용중인 부동산 펀드 AUM(3점) 및 부동산 펀드 수(3점) | 6 | ||
| 직전 부동산 펀드 투자자의 재출자 비율 | 3 | ||
| 운용중인 부동산 펀드의 투자 소진율(3점) 및 소진기간(2점) | 5 | ||
| 3.운용 성과 (30) | 청산 펀드 (15) |
펀드 수익률(Net IRR) | 5 |
| 투자금액 대비 회수총액(Multiple) | 5 | ||
| 개별자산의 손실 발생 비중(1점) 및 손실률(2점) | 3 | ||
| 투자 소진율 | 2 | ||
| 미청산 펀드 (15) |
펀드 수익률(Net IRR) | 5 | |
| 개별 회수완료 자산의 회수총액(Multiple) | 4 | ||
| 개별 자산의 손실 발생 비중 및 손실률 | 2 | ||
| 운용기간별 회수율 | 2 | ||
| 투자 소진율 | 2 | ||
| 4.운용 조직 (25) | 핵심운용인력의 수(3점) 및 평균 업력(3점) | 6 | |
| 핵심운용인력의 평균 근속기간(3점) 및 이직률(3점) | 6 | ||
| 핵심운용인력의 1인당 AUM(3점) | 3 | ||
| 운용지원 인력 수(3점) 및 평균 운용연수(2점) | 5 | ||
| 위험관리 및 준법감시부서 전담인력 수(3점) 및 평균 업력(2점) | 5 | ||
- 2차 평가(정성평가)
| 구분 | 평가지표 | 점수 | |
|---|---|---|---|
| 지배구조 및 경영안정성 (10) |
|
10 | |
| 운용 역량 (50) | 운용철학 및 프로세스 |
|
20 |
| 투자 및 회수전략 |
|
15 | |
| 운용인력 및 조직 |
|
15 | |
| 리스크 관리 (10) |
|
10 | |
| 투자구조 및 보수 적정성 (15) |
|
15 | |
| 고객지원 서비스 (15) |
|
15 | |
해외절대수익추구형 펀드
- 1차 심사기준(정량평가) : 1차 평가기준에 의해 2배수 선정
| 구분 | 평가내용 | 평가지표 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 1차 정량평가 (100) |
1. 경영안전성 (5) | 운용사 자기자본(1) 및 총자산 이익률(1) | 2 |
| 총 수탁고(AUM) | 1 | ||
| 총 수탁고(AUM) 내 기관투자자 비중 | 2 | ||
| 2. 운용역량 (30) | 재간접 헤지펀드 운용 및 자문규모(누적 AUM) | 10 | |
| 재간접 헤지펀드 운용 업력(최초 운용 개시일 기준) | 10 | ||
| 내부 헤지펀드 투자 풀 구축 유무 | 5 | ||
| 글로벌 헤지펀드 현지 실사 횟수(최근 3년) | 5 | ||
| 3. 운용성과 (25) | 연평균 수익률(설정 이후, Net of Fee, 달러 기준) | 10 | |
| 샤프지수(설정 이후) | 5 | ||
| MDD(Maximum DrawDown, 설정이후) | 5 | ||
| 소티노(Sortino)지수 | 5 | ||
| 4. 운용조직 (20) | 전담팀 유무(5) 및 전담인력 수(5) | 10 | |
| 전담인력의 총 업력 | 5 | ||
| 전담인력의 변동률(turn over rate) | 2 | ||
| 전담인력 1인당 AUM | 3 | ||
| 5. 운용신뢰도 (15) | 감독기관 제재사항(최근 3년간 공고일 현재 기관 경고 이상) | 5 | |
| 위험관리 전담 인력 수 | 5 | ||
| 국제변호사 보유 수 | 2 | ||
| 오퍼레이션 전담인력 수 | 3 | ||
| 6. 보수율(5) | 보수율 | 5 |
- 2차 심사기준(정성평가) : 1차 평가에서 선정기준을 충족한 운용사를 대상으로 프리젠테이션 평가를 통해 선정
| 구분 | 평가내용 | 평가지표 | 세부 항목 | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| 2차 정성평가 (100) |
운용사 역량 (50) | 경영안정성 및 지배구조 |
|
10 |
| 투자의사 결정 및 포트폴리오 구성 체계 |
|
15 | ||
| 운용인력 역량 |
|
15 | ||
| 사후관리 |
|
10 | ||
| 리스크 관리 (30) | 리스크관리 체계 |
|
15 | |
| 오퍼레이션 역량 |
|
15 | ||
| 고객 지원 (20) | 투자자 니즈를 반영한 서비스 제공 여부 |
|
15 | |
| 계약조건 |
|
3 | ||
|
2 |
블라인드 벤처펀드
- 1차(정량)평가 : 제안참여 운용사 수에 따라 1차 평가기준에 의해 2배수 선정
| 구분 | 평가내용 | 평가지표 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 기초 점수 (100) |
운용사 경영안정성 (20) |
운용사의 업력 | 5 |
| 운용사 최근 3년 평균 영업수지율 및 부채비율 | 5 | ||
제안펀드의 타 기관투자자 출자 건 수와 금액
|
5 | ||
| 감독당국의 기관제재 이력(최근 5년) | 5 | ||
| 운용사 운용실적* (55) |
펀드 누적결성 수와 약정금액
|
15 | |
청산펀드 수익률(Net IRR)과 납입금액 대비 분배금액(Multiple)
|
15 | ||
| 운용중인 펀드 회수완료자산의 수익률(IRR)과 투자금액 대비 회수총액(Multiple) | 15 | ||
회수완료자산 개별 수익률(IRR)의 표준편차
|
5 | ||
제안펀드의 직전 블라인드 펀드 투자 소진율
|
5 | ||
| 운용조직 운용역량 (25) |
제안펀드 핵심운용인력의 현재 소속 운용조직 내 운용연수 | 10 | |
| 제안펀드 핵심운용인력의 직접투자 경력 | 5 | ||
| 최근 10년간 핵심운용인력 유지율 | 5 | ||
| 핵심운용인력 외 일반운용인력 및 지원인력 수 | 5 |
* 운용사 운용실적 : 제안펀드와 동일/유사 유형의 투자기구(KVF, 창업투자조합, 신기술사업투자조합) 실적에 한함
- 2차(정성)평가 : 1차 평가에서 선정기준을 충족한 운용사를 대상으로 구술심사
| 구분 | 평가내용 | 평가지표 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 경영 안정성 (15) | 지배구조(5) |
|
5 |
| 내부통제 및 리스크관리 체계(5) |
|
5 | |
| 투자자 보고 및 서비스 체계(5) |
|
5 | |
| 운용팀 (25) | 담당인력(15) |
|
15 |
| 팀구성의 적정성(10) |
|
10 | |
| 운용 전략 (45) |
운용철학 및 운용프로세스 (10) |
|
10 |
| 투자 및 회수전략 (35) |
|
10 | |
|
15 | ||
|
10 | ||
| 투자구조 및 조건(15) |
|
10 | |
|
5 | ||
지불준비금
- 증권사 선정지표
| 구분 | 평가항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 정량평가 (80%) | 신용등급 | 20점 |
| 순자본비율 | 12점 | |
| 부채비율 | 12점 | |
| 자기자본 | 13점 | |
| 자기자산수익률(ROA) | 13점 | |
| 거래기관 내부통제 | 5점 | |
| ESG등급 | 5점 | |
| 정성평가 (20%) | 운용기여도 | 5점 |
| 정보제공 | 10점 | |
| 운용지원실평가 | 5점 |
은행 선정지표
- 신용등급 AA+ 이상 은행
자산운용사 선정 지표
| 구 분 | 평 가 지 표 | 배 점 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 정량평가 (80%) |
수익성 | 운용성과 | 20점 | |
| 재무건전성 | 자기자본비율 | 10점 | ||
| 자기자본 | 10점 | |||
| 자기자산수익률(ROA) | 10점 | |||
| 유동성 | MMF 수탁고 | 25점 | ||
| 거래기관 내부통제 | 거래기관 내부통제 | 5점 | ||
| 정성평가 (20%) |
공단 기여도 평가 | 운용기여도 | 10점 | - |
| 정보제공 | 10점 | |||
- 선정주기 및 횟수 : 반기별 20개사 선정
관리사항
| 공시구분 | 자율공시(수시) | |
|---|---|---|
| 변경일 | 2021.01.01 | |
| 사유발생일 | 2021.01.01 | |
| 작성자 | (정) 자금운용단장, (부) 안광민 팀장 (☎ 02-560-2413), 정은덕 과장 | |
| 감독자 | 혁신기획실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |
국내채권 거래증권사 선정결과
2022년 상반기 선정결과
| 증권사명 |
|---|
| NH투자증권, 신한금융투자, 하나금융투자, 삼성증권, KB증권, SK증권, 키움증권, 현대차증권, 신영증권, 대신증권, 교보증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 메리츠증권, KTB투자증권, 유안타증권, 한양증권, 이베스트투자증권 |
[관리사항]
| 공시구분 | 자율공시(반기말) | |
|---|---|---|
| 변경일 | 2022.01.01. | |
| 작성기준일 | 2022.01.01. | |
| 작성자 | (정)자금운용단장,(부)한창석팀장(02-560-2173), 김미라 대리 | |
| 감독자 | 홍보실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |
국내주식 거래증권사 선정 결과
2022년 2분기 선정결과
| 기관명 |
|---|
|
대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성증권,상상인증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권,이베스트투자증권, 케이프투자증권, 하이투자증권, 한화투자증권,현대차증권, DS투자증권, KTB투자증권, NH투자증권 ※ [가나다(ABC)순] |
[관리사항]
| 공시구분 | 자율공시(분기말) | |
|---|---|---|
| 변경일 | 2022.04.01. | |
| 작성기준일 | 2022.04.01. | |
| 작성자 | (정)자금운용단장,(부)안광민팀장(02-560-2173), 정은덕과장 | |
| 감독자 | 홍보실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |
해외투자 거래증권사 선정결과
2022년 상반기 선정결과
| 구분 | 기관명 |
|---|---|
| 해외주식 및 ETF형 | KB증권, NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 한국투자증권, 한화투자증권 |
| 해외채권형 | KB증권, NH투자증권, 삼성증권 |
[관리사항]
| 공시구분 | 자율공시(분기말) | |
|---|---|---|
| 변경일 | 2022.01.01. | |
| 작성기준일 | 2022.01.01. | |
| 작성자 | (정)자금운용단장,(부)이정아팀장(02-560-2190), 김인환대리 | |
| 감독자 | 홍보실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |
위탁운용사 선정결과
국내주식
| 기관명 |
|---|
| 없음 |
국내 채권
| 기관명 |
|---|
| 없음 |
해외주식/채권
| 구분 | 기관명 |
|---|---|
| 해외주식 | KB자산운용, 삼성자산운용, 키움자산운용 |
| 해외채권 | 없음 |
대체투자
| 구분 | 기관명 | |
|---|---|---|
| 국내 블라인드 벤처펀드 | 아주IB투자, IMM인베스트먼트, SV인베스트먼트 | |
| 글로벌 인프라 펀드 | 국내 | 이지스자산운용 |
| 해외 | Ardian, Goldman Sachs, Macquarie | |
관리사항
| 공시구분 | 자율공시(수시) | |
|---|---|---|
| 변경일 | 2022.01.01. | |
| 사유발생일 | 2022.01.01. | |
| 작성자 | (정)자금운용단장,(부)안광민팀장(02-560-2413), 정은덕 과장 | |
| 감독자 | 홍보실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |
위탁운용사 성과평가 기준
국내주식
평가기준
| 구 분 | 적용기준 | 배 점 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식형 | 운용성과 | BM대비 초과 | BM대비 초과수익률 점수 적용 | 40(*50) |
| 위험조정성과 | Peer Group 대비 IR의 % 순위 점수 적용 | 20(*10) | ||
| 상대평가 | Peer Group 대비 % 순위 점수 적용 | 20 | ||
| 계약 위반 등 | 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 | 5 | ||
| 운용사 및 매니저 도덕성 | 운용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 | 5 | ||
| 운용인력 변경 | 평가기간 중 매니저 변경횟수 | 5 | ||
| 재무건전성 | 자본총계, 총자산순이익률(ROA) | 5 | ||
* 적극투자형 및 중소형주형의 경우 괄호 안 배점 적용
국내채권
평가기준
| 구분 | 평가기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 운용성과 | 상대평가 | Peer Group 대비 % 순위 점수 적용 | 20 |
| 위험조정성과 | Peer Group 대비 IR의 & 순위 점수 적용 | 30 | |
| BM대비 초과 | BM 대비 초과수익률 점수 적용 | 30 | |
| 계약 위반 등 | 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 | 10 | |
| 운용사 및 매니저 도덕성 | 윤용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 | 3 | |
| 운용인력 변경 | 매니저 변경 횟수 | 2 | |
| 재무건전성 | 자본총계, 총자산순이익률(ROA) | 5 | |
해외 주식/채권
평가기준
| 구분 | 적용기준 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| 운용성과 | 위험조정성과 | 위험대비성과(IR) 점수 적용 | 20 |
| BM 대비 초과성과 | BM대비 초과수익률 점수 적용 | 60 | |
| 계약 위반 등 | 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 | 5 | |
| 운용사 및 매니저 도덕성 | 윤용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 | 5 | |
| 운용인력 변경 | 매니저 변경 횟수 | 5 | |
| 재무건전성 | 자본총계, 총자산순이익률(ROA) | 5 | |
재투자기준
| 구분 | 평가기준(주식형) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | A등급 | 평가점수 90점이상 | 추가배정 |
| B등급 | 평가점수 80점이상~90점미만 | 추가배정 | |
| C등급 | 평가점수 60점이상~80점미만 | 현행유지 ※A, B등급 운용사가 평가대상 운용사의 1/2 이하인 경우 BM 초과 여부 및 시장상황을 고려하여 추가배정 가능 |
|
| D등급 | 평가점수 60점미만 | 자금회수 ※ 1회 25%, 2회 연속 50%, 3회 연속 100%(투자원금이 200억원 이하인 경우 1회 50%, 2회 전액) |
|
관리사항
| 공시구분 | 자율공시(수시) | |
|---|---|---|
| 변경일 | 2021.01.01 | |
| 사유발생일 | 2021.01.01 | |
| 작성자 | (정)자금운용단장,(부)안광민팀장(02-560-2413), 정은덕 과장 | |
| 감독자 | 홍보실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |