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금융자산운용

기타공시사항

금융자산운용현황

거래 금융기관 선정

선정기준

기금운용규정시행규칙
기금운용규정시행규칙 제39조(거래기관의 선정)
  • 재무건전성, 운용상품의 특성, 기금증식의 기여도, 업무협력관계 등을 고려하여 적격기관 선정 및 국내외 금융여건의 변화 및 거래기관의 재무상태를 주기적으로 점검
  • 결제집중, 신용위험집중, 거래기관의 유동성 집중위험 방지를 위해 가급적 분산거래 원칙 및 기금증식의 기여도, 운용능력, 정보제공 능력, 서비스 제공수준, 업무 협력관계 등을 고려하여 차등배분하거나 기금의 안정성 및 수익성에 장애가 되는 행위를 한 거래기관에 대해서는 거래 제한 가능
직접채권
거래증권사 선정 지표
거래증권사 선정 지표
평 가 지 표 평 가 방 법 배 점
정량평가
(70%)
시장 점유율 최근 6개월 주관사 인수금액 20점
최근 6개월 주관사 인수건수 20점
재무안정성 신용등급 5점
영업용순자본비율 5점
자기자본 규모 5점
세미나개최 실적 세미나개최 실적 10점
수익기여 실적 신용등급 상승채권 거래 실적 5점
정성평가
(30%)
정보제공 기여도 발행 및 시황 등 정보제공 실적 20점
결제업무 평가 자금 및 실물 결제업무 협조도 10점
  • 선정방법: 평가결과를 종합하여 3개 그룹으로 분류, 그룹별 거래한도 차등 설정
  • 선정주기: 반기별(연2회)
거래증권사 선정 지표
구 분 거래기관수 거래한도
A그룹 5개사 1,500억원
B그룹 15개사 1,000억원
C그룹 - 300억원
거래은행 선정 지표
거래은행 선정 지표
평 가 지 표 평 가 방 법 배 점
정량평가
(70%)
신용등급 신용등급 25점
자본적정성 BIS자기자본비율 15점
자기자본규모 자기자본규모 15점
수익성 ROA(총자산순이익률) 15점
정성평가
(30%)
공단기여도 자료협조, 거래조건, 정보 및 서비스 제공 수준 20점
자금결제 관련 업무편의성 및 결제흠결 등 평가 10점
  • 선정주기 및 횟수 : 반기별 10개사 선정(연2회)
직접주식
일반 증권사 선정 지표
일반 증권사 선정 지표
구 분 배 점 평 가 방 법
영업용순자본비율 5점 100%이상 5점
거래 수수료율 5점 3등급 차등 배점
기업탐방/NDR 20점 기업탐방/NDR 주선 실적
세미나 20점 세미나, 자료제공 실적
투자전략지원 20점 투자전략 세미나, 자료제공 실적
위탁운용 지원 20점 위탁운용 세미나, 자료제공 실적
감독기관 조치 10점 위반 사항에 따라 배점
매매 증권사 선정 지표
매매 증권사 선정 지표
구 분 배 점 평 가 방 법
영업용순자본비율 15점 100%이상 5점
거래 수수료율 25점 3등급 차등 배점
기업탐방/NDR 25점 기업탐방/NDR 주선 실적
세미나 25점 세미나, 자료제공 실적
감독기관조치 10점 위반 사항에 따라 배점
  • 선정주기 및 횟수 : 분기별 3개 그룹 선정(연4회)
  • 등급별 거래약정 한도 차등 설정
    • ※ 선정기관 구분 : 일반 증권사와 매매 증권사로 구분
위탁운용
위탁운용사 선정기준
  • 국내주식
국내 간접주식
구 분 평가항목 점수
1차심사
(서류심사)
정량평가
(100점)
운용성과
(60점)
BM초과수익률 30
위험조정성과(IR) 30
자본건전성
(10점)
자본총계 5
총자산 순이익률 5
운용신뢰도
(25점)
유형별수탁고(잔고) 10
운용기간 5
금융감독기관 제재사항(위탁운용사 및 담당운용역) 5
운용인력 수(해당유형) 3
위험관리인력 수 2
운용보수
(5점)
운용보수율 5
2차
구술심사
정성평가
(100점)
경영안정성 10
운용전략 40
위기관리능력 30
펀드매니저의 전문성 및 운용성과 20
  • 해외주식
해외 간접주식
구 분 평가항목 배점
인덱스형
(ETF형 포함)
Active형 자문형
1차심사
(서류심사)
자본건전성 자본총계규모 10 10 10
총자산 순이익률 10 10 10
운용신뢰도 유형별수탁고(잔고) 10 5 20
운용(자문)기간 5 5 10
금융감독기관 제재사항
(운용기관/운용역)
5 5 10
해당유형운용인력 수(5)
및 위험관리 인력수(5)
10 10 10
운용보수 운용보수 20 10 30
운용성과 BM초과수익률 20 30 -
위험조정성과(IR) 10 15 -
2차심사
(구술심사)
Business 경영 안정성 및 독립성 10 10 10
Process CIO 운용철학 및
운용프로세스의 우수성
20 20 10
리스크관리 및
컴플라이언스 적정성
20 20 20
글로벌 리서치 능력 및 우수성 20 10 20
People 펀드매니저의 전문성 및
운용성과 우수성
20 30 10
Service 고객지원 인프라 10 10 10
관리능력 하위운용사 선정 및 관리능력 - - 20
  • 국내채권 (일반채권형, Credit형 평가기준)
채권형
구 분 평가항목 점수
1차
정량평가
(100점)
운용성과
(60점)
BM초과수익률 30
위험조정성과(IR) 30
자본건전성
(10점)
총자산 순이익률 5
자본총계 5
운용보수
(5점)
운용보수율 5
운용신뢰도
(25점)
해당유형 수탁고(잔고) 10
운용기간 5
금융감독기관 제재사항 5
운용인력 수, 해당 유형의 운용경력 3
Credit 애널리스트, 위험관리인력 수 2
2차
정성평가
(100점)
경영안정성 지배구조(오너 여부), 평판, 경영방침 10
운용전략 운용철학, 투자의사결정체계 운용전략 실효성, 포트폴리오 관리의 효율성 40
위기관리능력 BM 대비 하락시 대처방안, 위험관리체계, 사전 컴플라이언스 모니터링 시스템 유무, 공단 기여도 (소송 등 이해관계 여부) 30
매니저 평가 매니저의 전문성(경력) 및 운용성과, 보상체계 20
  • 국내채권 (절대수익추구형 평가기준)
채권형
구 분 평가항목 점수

1차 정량평가
(100점)

운용성과
(60점)
BM초과수익률 30
위험조정성과(TE) 30
자본건전성
(10점)
총자산 순이익률 5
자본총계 5
운용보수
(5점)
운용보수율 5
운용신뢰도
(25점)
해당유형 수탁고(잔고) 10
운용기간 5
금융감독기관 제재사항 5
운용인력수, 해당 유형의 운용경력 3
credit 애널리스트, 위험관리인력 수 2
2차 정성평가
(100점)
경영안정성 지배구조(오너여부), 평판, 경영방침 10
운용전략 운용철학, 투자의사결정체계 운용전략 실효성, 포트폴리오 관리의 효율성 30
위기관리능력 BM 대비 하락시 대처방안, 위험관리체계, 사전 컴플라이언스 모니터링 시스템 유무, 공단 기여도(소송 등 이해관계 여부) 30
펀드매니저의 전문성 및 운용성과 매니저의 전문성(경력) 및 운용성과, 보상체계 30
  • 해외채권
채권형
구 분 평가항목 배점
1차심사
(서류심사)
자본건전성 자본총계규모 10 10
총자산 순이익률 10 10
운용신뢰도 유형별 수탁고(잔고) 10 20
운용(자문)기간 5 10
금융감독기관 제재사항
(운용기관/운용역)
5 10
해당유형운용인력 수(5)
및 위험관리 인력수(5)
10 10
운용보수 운용보수 20 30
운용성과 BM초과수익률 20 -
위험조정성과(IR) 10 -
2차심사
(구술심사)
Business 경영안정성 10 10
Process CIO 운용철학 및 운용프로세스의 우수성 20 10
리스크관리 및 컴플라이언스 적정성 20 20
글로벌 리서치 능력 및 우수성 20 20
People 펀드매니저의 전문성 및 운용성과 우수성 20 10
Service 고객지원 인프라 10 10
관리능력 하위운용사 선정 및 관리능력 - 20
  • 선정주기 : 연간 간접자산 운용계획에 의거 필요시 선정
  • 선정방법 : 공모절차를 통하여 선정(1·2차 평가점수를 합산하여 고득점 순위로 선정)
    • ※ 공모절차 : 1차 외부 전문기관 정량평가와 2차 운용사선정위원회 평가로 구성
대체투자
위탁운용사 선정지표(공모방식)
위탁운용사 선정지표
구 분 평가항목 평가지표 점수
1차평가 정량
평가
운 용 사
경영안정성
최근 3년 영업수지율(영업수익/영업비용) 15
최근 3년 자기자본 순이익률 평균(당기순이익/자기자본) 5
직전 결산연도 부채비율(부채총계/자기자본) 10
운 용 사
운용실적
청산펀드 수익률(IRR) 평균 15
청산펀드의 수와 금액 5
미청산펀드의 투자 및 회수실적(금액,수익률) 10
운 용 역
관련 분야
운용실적
펀드 청산실적(IRR) 평균
기업투자 회수실적(IRR) 평균
15
관련분야 종사경력 5
담당인력 전담인력 및 위험관리인력수 5
운 용 사
수탁고
AUM(현재 수탁고) 5
투자유치
실적
주요 공적투자기관(연기금, 정책금융기관 등)으로부터 투자 유치 10
2차평가 정성
평가
운용조건의
적정성
출자조건, 관리/성과보수, 기준수익, 배당조건, 우선손실충당 등 운용조건의 우수성 10
운용철학 및
운용프로세스
펀드 운용철학
투자/관리/회수의 의사결정 및 펀드운용에 대한 전반적인 시스템 투명성, 투자자와의 이해상충 방지장치, 리스크관리체계, 효율성 등
20
투자 및
회수전략
투자전략의 차별성 및 전략의 적정성 10
투자기업 가치제고(Value Creation) 방안 10
회수전략의 차별성 및 전략의 적정성 10
담당인력 해당 산업에 대한 전문성 및 투자/회수 경험, 국내외 기업지원
네트워크 보유 여부
10
팀구성의
적정성
구성원의 상호보완, 펀드참여인력 및 운용여력 (참여정도), 팀의 경쟁우위요소 등 10
경영시스템 투자자산의 평가/관리/회수/사후관리시스템
내부통제시스템, 인력평가시스템 및 도덕적 해이 방지 시스템의 존재여부 등
15
LP관리 LP현황 및 LP와의 Communication 5
  • 선정주기 : 연간 대체투자 운용계획에 의거 필요시 선정
  • 선정방법 : 공모절차를 통하여 선정(1·2차 평가점수를 합산하여 고득점 순위로 선정)
    • ※ 공모절차 : 1차 외부 전문기관 정량평가와 2차 운용사선정위원회 평가로 구성
지불준비금
은행·증권사 선정 지표
은행·증권사 선정 지표
구 분 평가항목 배 점 비 고
은행·종금사 증권사
정량평가
(75%)
신용등급 25점
BIS비율 영업용순자본 비율 12점
고정이하 여신비율 부채비율 12점
자기자본 13점
자기자산수익률(ROA) 13점
정성평가
(25%)
운용기여도 5점
정보제공 10점
운용지원실평가 10점
  • 선정주기 및 횟수 : 반기별 10개사(은행), 25개사(증권사) 선정
자산운용사 선정 지표
자산운용사 선정 지표
구 분 평 가 지 표 배 점 비 고
정량평가
(80%)
수익성 운용성과 25점
재무건전성 영업용순자본비 10점
자기자본 10점
자기자산수익률(ROA) 10점
유동성 MMF 수탁고 25점
정성평가
(20%)
공단 기여도 평가 운용기여도 10점
정보제공 10점
  • 선정주기 및 횟수 : 반기별 20개사 선정

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(수시)
변경일 2017.01.01
사유발생일 2017.01.01
작성자 (정)자금운용단장, (부)김민기 팀장(☎02-560-2413), 이현경 대리
감독자 전략홍보실장
확인자 감사실장

국내주식

2018년 2분기
2018년 2분기 국내주식
구분 기관명
증권사 교보증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 케이프투자증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 현대차투자증권, 흥국증권, CLSA, DB금융투자, IBK투자증권, NH투자증권

[관리사항]

관리사항
공시구분 자율공시(분기말)
변경일 2018.04.01.
작성기준일 2018.04.01.
작성자 (정)자금운용단장, (부)김민기 팀장(☎02-560-2413), 김혜성 대리
감독자 전략홍보실장
확인자 감사실장

국내채권

2018년 상반기
2017년 하반기 국내채권
구분 기관명
증권사 교보증권, 대신증권, DB금융투자, 메리츠종금증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권(구 HMC투자증권), IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권

[관리사항]

관리사항
공시구분 자율공시(분기말)
변경일 2018.01.01.
작성기준일 2018.01.01.
작성자 (정)자금운용단장, (부)김형수 팀장(☎02-560-2173), 윤종원 대리
감독자 전략홍보실장
확인자 감사실장

해외투자

2017년 하반기 ETF 거래증권사
2017년 하반기 ETF 거래증권사
구분 기관명
증권사 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우증권, 이베스트투자증권, 대신증권, 삼성증권

[관리사항]

관리사항
공시구분 자율공시(분기말)
변경일 2017.07.20.
작성기준일 2017.07.01.
작성자 (정)자금운용단장, (부)오영수 팀장(☎02-560-2258), 김성건 대리
감독자 전략홍보실장
확인자 감사실장

위탁운용사 선정결과

국내주식
  • 2017년도 국내주식 위탁운용사 2개 기관 선정
자산별 투자상품 내역
구분 기관명
EMP형 미래에셋자산운용, 삼성자산운용
해외주식/채권
  • 2017년도 해외주식/채권 위탁운용사 2개 기관 선정
자산별 투자상품 내역
구분 기관명
주식형 없음
채권형 삼성자산운용, 한화자산운용
대체투자
  • 2017년도 대체투자 위탁운용사 7개 기관 선정
자산별 투자상품 내역
구분 기관명
국내 블라인드 펀드 도미누스인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트,
엘비인베스트먼트, 제이케이엘파트너스, 한국투자파트너스
해외 블라인드 펀드 Apollo Global Management, Cerberus Capital Management

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(수시)
변경일 2018.01.01
사유발생일 2018.01.01
작성자 (정)자금운용단장, (부)김민기 팀장(☎02-560-2413), 이현경 대리
감독자 전략홍보실장
확인자 감사실장

위탁운용사 성과평가 기준

국내주식
평가기준
평가기준
구분 적용기준 배점
운용성과 상대평가 Peer Group 대비 % 순위 점수 적용 20
위험조정성과 Peer Group 대비 IR의 & 순위 점수 적용 30
BM대비 초과 BM 대비 초과수익률 점수 적용 30
계약 위반 등 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 5
운용사 및 매니저 도덕성 윤용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 5
운용인력 변경 매니저 변경 횟수 5
재무건전성 자본총계, 총자산순이익률(ROA) 5
재투자기준
국내주식 재투자기준
구분 평가기준(주식형) 비고
등급정의 A등급 평가점수 85점 이상 추가배정
B등급 평가점수 75점∼84점 추가배정
C등급 평가점수 65점∼74점 현행유지
D등급 평가점수 65점미만 1회 25%, 2회50%, 3회연속시 전액 회수
국내채권
평가기준
국내채권 평가기준
구분 평가기준 비고
운용성과 상대평가 Peer Group 대비 % 순위 점수 적용 20
위험조정성과 Peer Group 대비 IR의 & 순위 점수 적용 30
BM대비 초과 BM 대비 초과수익률 점수 적용 30
계약 위반 등 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 10
운용사 및 매니저 도덕성 윤용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 3
운용인력 변경 매니저 변경 횟수 2
재무건전성 자본총계, 총자산순이익률(ROA) 5
재투자기준
국내채권 재투자기준
구분 평가기준 비고
등급정의 A등급 평가점수 90점 이상 추가배정
B등급 평가점수 80점∼89점 추가배정
C등급 평가점수 60점∼79점 현행유지
D등급 평가점수 60점미만 1회 25%, 2회50%, 3회연속시 전액 회수
해외 주식/채권
평가기준
해외 주식/채권 평가기준
구분 적용기준 배점
운용성과 위험조정성과 위험대비성과(IR) 점수 적용 20
BM 대비 초과성과 BM대비 초과수익률 점수 적용 60
계약 위반 등 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 5
운용사 및 매니저 도덕성 윤용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 5
운용인력 변경 매니저 변경 횟수 5
재무건전성 자본총계, 총자산순이익률(ROA) 5
재투자기준
해외 채권형·주식형 재투자기준
구분 평가기준(주식형) 비고
등급정의 A등급 평가점수 80점 이상 추가배정
B등급 평가점수 70점~79점 추가배정
C등급 평가점수 60점~69점 자금 추가배정은 없음
※ A,B등급 운용사가 평가대상 운용사의 1/2 이하인 경우 BM 초과여부 및 시장상황을 고려하여 추가배정 가능
D등급 평가점수 60점 미만 1회 25%, 2회50%, 3회연속시 전액 회수

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(수시)
변경일 2018.01.01
사유발생일 2018.01.01
작성자 (정)자금운용단장, (부)박창수 팀장(☎02-560-2178), 이현경 대리
감독자 전략홍보실장
확인자 감사실장
담당부서: 전략홍보실
전화번호: 1588-4321
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