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수익률 현황

평잔수익률(직간접비용차감후)

연도별
2013년 ~ 2017년

[단위:억원]

평잔수익률
구분 2013 2014 2015 2016 2017
채권 국내직접 3.3 5.6 3.2 1.4 0.5
국내위탁 3.4 5.1 3.9 8.0 0.7
해외 3.3 8.2 5.1 3.0 4.4
소계 3.3 5.6 3.4 2.1 0.8
주식 국내직접 0.2 -3.0 0.0 10.7 27.7
국내위탁 3.2 -4.3 5.1 0.7 24.6
해외 15.2 6.1 0.0 10.7 10.1
소계 2.2 -2.8 2.4 7.0 21.4
대체투자 7.8 10.7 8.7 3.8 4.4
투자자산 3.6 3.6 3.9 4.1 8.5
연도별투자규모
지불준비금 3.1 2.7 1.8 1.6 1.6

※ 2016년부터 직/간접비용 차감 후 수익률 공시

월별

2018년 월간 수익률

[단위:%]

월간 수익률
구분 채권 주식 대체투자 투자자산 지불
준비금
직접 위탁 해외 소계 직접 위탁 해외 소계
1월 -6.4 -6.3 -6.3 -6.4 3.3 3.6 5.1 3.9 0.6 -1.4 2.0
2월 -1.0 -1.7 -8.5 -1.8 -1.9 -1.8 3.2 -0.6 1.2 -0.9 1.9
3월 1.9 1.2 -2.5 1.4 -1.1 -1.0 -1.9 -1.3 2.2 0.5 1.9

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
변경일 2018.03.31.
사유발생일 2018.04.10.
작성자 (정)자금운용단장, (부)주현태 팀장(☎02-560-2162), 김현정 대리
감독자 전략홍보실장
확인자 감사실장

BM대비 수익률

연도별 BM대비 수익률

[단위:%]

연도별 BM대비 수익률
구분 2013 2014 2015 2016 2017
운용 BM 운용 BM 운용 BM 운용 BM 운용 BM
채권 국내직접 3.3 2.8 5.6 5.6 3.2 3.4 1.87 1.82 0.50 0.57
국내위탁 3.3 2.8 5.1 5.3 3.9 3.4 5.99 1.82 0.79 0.57
해외 3.6 2 8 9.7 4.9 2.3 2.81 4.4 4.69 2.66
소계 3.3 2.7 5.6 5.8 3.4 3.4 2.4 1.97 0.78 0.77
주식 국내직접 -0.4 1.9 -3.4 -6.6 0.2 -0.1 10.29 10.15 28.39 27.47
국내위탁 1.8 1.9 -4.6 -3.7 3.5 3.8 0.5 5.1 25.11 24.04
해외 9.8 4.3 5.7 3.9 1.9 0.6 8.87 7.45 9.97 7.75
소계 0.9 2.1 -3 -2.8 2.4 3.6 6.59 7.96 21.96 20.64
대체투자 7.9 6.5 11.2 5.5 8.9 5.2 3.83 4.55 4.75 4.40
투자자산 3.4 3.3 3.5 2.9 3.9 3.9 4.04 4.62 8.80 7.97
지불준비금 3.5 2.7 2.7 2.5 1.9 1.8 1.61 1.47 1.65 1.35
  • 주) 실현수익률은 시간가중수익률임
2017년 월별 BM대비 수익률

[단위:%]

월별 BM대비 수익률
구분 채권 주식 대체투자 투자자산 지불준비금
국내 해외 소계 국내 해외 소계
직접 위탁 직접 위탁
1월 운용 0.20 0.12 0.15 0.19 3.83 2.48 -1.31 1.95 -0.41 0.71 0.14
BM 0.08 0.08 -0.34 0.05 3.91 2.67 -1.17 2.07 0.37 0.73 0.11
2월 운용 0.41 0.33 1.23 0.46 4.86 3.80 -1.06 2.86 0.41 1.29 0.27
BM 0.25 0.25 0.52 0.28 5.32 4.50 -1.16 3.31 0.70 1.27 0.22
3월 운용 0.41 0.39 1.23 0.46 9.27 7.19 -0.79 5.72 1.00 2.40 0.36
BM 0.18 0.18 0.42 0.20 9.73 8.30 -1.15 6.17 1.07 2.15 0.33
4월 운용 0.33 0.46 1.85 0.43 11.84 9.28 2.37 8.31 2.47 3.51 0.49
BM 0.38 0.38 1.04 0.43 12.40 10.63 1.61 8.76 1.43 3.07 0.44
5월 운용 0.46 0.58 2.62 0.60 19.00 16.42 2.95 13.46 2.49 5.36 0.63
BM 0.44 0.44 1.58 0.53 19.25 17.76 2.37 13.89 1.80 4.62 0.55
6월 운용 0.62 0.79 2.93 0.77 21.81 18.90 5.65 16.13 3.27 6.48 0.76
BM 0.70 0.70 1.25 0.74 22.03 19.99 4.31 16.23 2.18 6.13 0.66
7월 운용 0.68 0.95 3.13 0.85 22.95 20.21 6.38 17.21 3.58 6.94 0.89
BM 0.90 0.90 1.53 0.95 23.30 20.67 5.06 17.15 2.56 6.60 0.77
8월 운용 0.74 0.97 3.88 0.95 20.48 18.43 7.15 16.01 3.86 6.64 1.03
BM 0.87 0.87 2.44 1.01 20.85 18.72 4.94 15.61 2.93 6.24 0.88
9월 운용 0.50 0.82 3.67 0.71 24.33 20.05 10.84 19.07 4.57 7.68 1.16
BM 0.69 0.69 1.93 0.80 23.99 20.29 9.40 18.64 3.33 7.14 0.99
10월 운용 -0.34 0.09 4.06 -0.04 31.09 25.69 11.03 23.46 4.83 8.87 1.30
BM -0.24 -0.24 2.31 0.01 30.77 26.76 9.43 23.22 3.69 8.18 1.11
11월 운용 0.35 0.69 4.35 0.62 27.89 24.84 9.74 21.60 5.54 8.72 1.44
BM 0.47 0.47 2.46 0.65 27.62 24.49 6.50 20.44 4.02 7.76 1.23
12월 운용 0.50 0.79 4.69 0.78 28.39 25.11 9.97 21.96 4.75 8.80 1.60
BM 0.57 0.57 2.66 0.77 27.42 24.04 7.75 20.64 4.40 7.97 1.35
2018년 월별 BM대비 수익률

[단위:%]

월별 BM대비 수익률
구분 채권 주식 대체투자 투자자산 지불준비금
국내 해외 소계 국내 해외 소계
직접 위탁 직접 위탁
1월 운용 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 3.21 3.54 5.07 3.83 0.63 1.31 0.17
BM -0.80 -0.80 -0.76 -0.80 3.02 4.35 5.88 4.26 0.38 1.27 0.12
2월 운용 -0.17 -0.27 -1.38 -0.31 -2.08 -1.84 3.14 -0.63 1.24 -0.17 0.31
BM -0.56 -0.56 -1.03 -0.61 -2.44 -0.44 2.24 -0.46 0.73 -0.30 0.24
3월 운용 0.43 0.29 -0.76 0.30 -1.45 -1.01 -1.58 -1.37 2.18 -0.02 0.46
BM 0.08 0.08 -0.26 0.04 -1.75 0.52 -1.70 -0.89 1.12 -0.07 0.38

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
변경일 2018.03.29.
사유발생일 2018.03.23.
작성자 (정)리스크관리실장, (부)김형기 차장(☎02-560-2557), 백승호 주임
감독자 전략홍보실장
확인자 감사실장

위험조정 성과

연도별 위험조정성과
위험조정성과
구분 2015 2016 2017
총위험(%) 샤프
지수
β IR 총위험(%) 샤프
지수
β IR 총위험(%) 샤프
지수
β IR
채권 국내직접 1.06 1.35 0.87 -0.89 1.56 0.27 1.13 0.18 1.39 -0.38 0.84 -0.15
국내간접 0.98 2.06 0.79 1.13 4.71 0.95 1.45 0.95 1.16 -0.21 0.73 0.44
해외 2.1 1.45 0.23 0.8 2.11 0.64 0.52 -0.78 1.56 2.33 0.14 0.85
소계 1.02 1.54 0.81 0.1 1.71 0.55 1.1 0.65 1.32 -0.19 0.84 0.02
주식 국내직접 13.57 -0.04 0.99 0.16 11.6 0.78 0.96 0.07 10.26 2.44 0.99 0.60
국내간접 14.31 0.19 0.99 -0.05 11.64 -0.02 0.96 -1.41 9.18 2.42 0.97 0.46
해외 10.5 0.07 0.98 0.43 14.33 0.56 0.97 0.27 9.28 0.98 0.13 0.19
소계 12.29 0.11 0.98 -0.59 10.66 0.52 0.93 -0.74 7.33 2.66 0.85 0.32
5.46 0.23 1.01 -0.69 4.6 0.59 0.94 -0.54 3.24 2.55 0.87 0.53
위험조정성과
구분 2013 2014
총위험(%) 샤프
지수
β IR 총위험(%) 샤프
지수
β IR
채권 국내직접 1.19 0.49 0.88 1.98 0.83 3.53 0.84 0.4
국내간접 0.57 0.93 0.43 0.6 0.63 3.56 0.69 -0.88
해외 4.62 0.19 1.01 0.46 3.3 1.51 0.69 -0.46
소계 1.14 0.51 0.82 1.54 0.81 3.59 0.83 -0.39
주식 국내직접 13.06 -0.2 0.98 -0.69 10.56 -0.32 0.9 1.05
국내간접 12.42 -0.05 0.95 -0.12 9.03 -0.59 0.88 -0.58
해외 9.23 1.25 0.75 0.84 10.67 0.37 0.98 0.43
소계 12.53 -0.12 0.97 -0.61 9.13 -0.4 0.94 -0.18
4.5 -0.04 0.97 -0.23 3.65 0.07 0.97 -0.37
  • 주) '06,'07년 대체투자 위험조정성과는 채권에 포함하여 산정
  • '13년부터 대체투자 위험조정성과 산정 제외
2017 월별 위험조정성과
2017 월별 위험조정성과
구분 채권 주식
국내 해외 소계 국내 해외 소계
직접 위탁 직접 위탁
1월 총위험 1.76 1.49 1.91 1.68 9.46 9.00 12.62 8.26 3.03
샤프지수 0.88 0.38 0.47 0.85 4.9 3.33 -1.33 2.84 3.45
베타 0.80 0.68 0.05 0.78 0.92 1.04 0.93 1.00 1.04
IR 2.81 0.72 1.96 3.02 -0.7 -1.4 -0.35 -1.37 0.92
2월 총위험 1.44 1.21 1.75 1.36 8.04 7.84 10.16 7.01 2.59
샤프지수 1.13 0.87 3.79 1.38 3.6 2.88 -0.71 2.4 3.09
베타 0.79 0.67 0.12 0.76 0.93 1.04 -0.12 0.85 0.72
IR 2.11 0.7 1.72 2.29 -2.24 -2.52 -0.05 -0.63 -0.27
3월 총위험 1.56 1.30 1.85 1.49 8.33 7.94 10.42 7.10 2.8
샤프지수 0.43 0.46 2.12 0.58 4.21 3.44 -0.35 3.05 3.42
베타 0.80 0.68 0.22 0.79 0.94 1.00 -0.01 0.88 0.81
IR 1.88 1.35 1.28 2.05 -1.60 -2.47 0.11 -0.40 0.00
4월 총위험 1.51 1.24 1.71 1.48 8.29 7.94 10.21 6.82 2.77
샤프지수 0.00 0.30 2.67 0.21 4.04 3.32 0.65 3.46 3.65
베타 0.81 0.68 0.20 0.79 0.94 0.99 0.12 0.85 0.8
IR -0.26 0.38 0.98 0.02 -1.46 -2.42 0.30 -2.67 -0.12
5월 총위험 1.47 1.22 1.63 1.40 9.29 8.42 9.79 7.20 2.98
샤프지수 0.10 0.35 3.31 0.35 4.58 4.39 0.68 4.24 4.44
베타 0.81 0.68 0.19 0.79 0.95 0.95 0.11 0.83 0.81
IR 0.09 0.54 1.04 0.32 -0.53 -1.67 0.11 -0.25 -0.03
6월 총위험 1.44 1.22 1.63 1.38 9.20 8.36 9.13 7.06 3.00
샤프지수 0.19 0.50 3.01 0.42 4.34 4.32 1.17 4.24 4.36
베타 0.81 0.69 0.17 0.80 0.96 0.96 0.13 0.83 0.82
IR -0.34 0.31 1.37 0.12 -0.40 -1.10 0.21 -0.05 0.16
7월 총위험 1.37 1.17 1.65 1.32 9.26 8.52 8.94 7.02 3.03
샤프지수 0.15 0.57 2.67 0.37 3.84 3.70 1.14 3.85 3.89
베타 0.80 0.70 0.15 0.79 0.97 0.98 0.12 0.83 0.84
IR -0.78 0.14 1.11 -0.36 -0.54 -0.38 0.18 0.02 0.13
8월 총위험 1.33 1.14 1.57 1.28 9.67 8.90 8.85 7.26 3.14
샤프지수 0.10 0.41 3.03 0.34 2.86 2.81 1.11 3.00 3.03
베타 0.80 0.70 0.14 0.80 0.98 0.99 0.14 0.86 0.87
IR -0.41 0.29 0.89 -0.20 -0.51 -0.21 0.27 0.15 0.25
9월 총위험 1.34 1.15 1.57 1.28 9.71 8.92 8.61 7.15 3.12
샤프지수 -0.25 0.08 2.45 -0.04 2.96 2.69 1.53 3.18 3.11
베타 0.81 0.71 0.13 0.80 0.98 0.98 0.14 0.84 0.85
IR -0.57 0.35 0.95 -0.26 0.37 -0.15 0.17 0.16 0.31
10월 총위험 1.43 1.20 1.59 1.36 9.88 8.94 8.45 7.26 3.21
샤프지수 -0.99 -0.75 2.46 -0.77 3.34 3.10 1.45 3.49 3.24
베타 0.84 0.72 0.13 0.83 0.99 0.98 0.14 0.86 0.88
IR -0.25 0.49 0.87 -0.11 0.28 -0.60 0.16 0.07 0.39
11월 총위험 1.42 1.19 1.59 1.35 10.08 8.98 9.24 7.23 3.2
샤프지수 -0.44 -0.22 2.35 -0.24 2.67 2.69 1.06 2.91 2.79
베타 0.84 0.72 0.15 0.83 0.99 0.97 0.18 0.85 0.87
IR -0.25 0.50 0.87 -0.07 0.20 0.17 0.30 0.32 0.55
12월 총위험 1.39 1.16 1.56 1.32 10.26 9.18 9.28 7.33 3.24
샤프지수 -0.38 -0.21 2.33 -0.19 2.44 2.42 0.98 2.66 2.55
베타 0.84 0.73 0.14 0.84 0.99 0.97 0.13 0.85 0.87
IR -0.15 0.44 0.85 0.02 0.60 0.46 0.19 0.32 0.53
2018 월별 위험조정성과
2018 월별 위험조정성과
구분 채권 주식
국내 해외 소계 국내 해외 소계
직접 위탁 직접 위탁
1월 총위험 1.70 1.45 1.27 1.53 12.06 10.64 22.22 9.06 4.2
샤프지수 -4.38 -5.08 -5.78 -4.87 2.94 3.65 2.58 4.62 3.44
베타 0.87 0.78 -0.15 0.85 1.02 1.00 1.70 0.87 0.83
IR 4.79 6.75 1.17 5.32 1.51 -5.18 0.63 0.08 0.72
2월 총위험 1.72 1.45 1.70 1.59 16.18 15.36 21.36 13.33 5.92
샤프지수 -1.35 -2.06 -5.85 -1.99 -0.81 -0.76 0.95 -0.32 -0.61
베타 0.90 0.78 -0.02 0.92 1.02 1.03 1.02 0.94 0.92
IR 4.94 4.26 -0.88 4.27 1.40 -3.65 0.41 -0.26 0.32
3월 총위험 1.58 1.34 1.77 1.47 16.91 16.29 19.36 13.91 6.04
샤프지수 0.29 -0.08 -2.47 -0.05 -0.34 -0.25 -0.31 -0.43 -0.45
베타 0.89 0.78 0.10 0.90 1.02 1.04 0.99 0.96 0.94
IR 3.11 2.11 -0.84 2.43 0.70 -2.52 0.13 -0.54 -0.2

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
변경일 2018.04.24.
사유발생일 2018.04.20.
작성자 (정)리스크관리실장, (부)김형기 차장(☎02-560-2557), 백승호 주임
감독자 전략홍보실장
확인자 감사실장