공무원연금공단

평잔수익률(직간접비용차감후)

연도별

2014년 ~ 2018년

[단위:%]

평잔수익률
구분		2014	2015	2016	2017	2018
채권	국내직접	5.6	3.2	1.4	0.5	4.8
	국내위탁	5.1	3.9	8.0	0.5	4.5
	해외	8.2	5.1	3.0	4.5	-1.1
	소계	5.6	3.4	2.1	0.8	4.1
주식	국내직접	-3.0	0.0	10.7	27.8	-17.5
	국내위탁	-4.3	5.1	0.7	24.9	-18.3
	해외	6.1	0.0	10.7	10.1	-7.8
	소계	-2.8	2.4	7.0	21.6	-15.0
대체투자		10.7	8.7	3.8	4.4	8.1
중장기자산		3.6	3.9	4.1	8.5	-2.7

연도별투자규모
단기자금(지불준비금)	2.7	1.8	1.6	1.6	1.9
금융자산총계	3.4	3.4	3.5	6.8	-1.7

※ 2016년부터 직/간접비용 차감 후 수익률 공시

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월별

2019년 월간 수익률

[단위:%]

월간 수익률
구분	채권				주식				대체투자	중장기 자산	단기자금 (지불준비금)	금융자산 총계
구분	직접	위탁	해외	소계	직접	위탁	해외	소계	대체투자	중장기 자산	단기자금 (지불준비금)	금융자산 총계
5월	6.2	5.2	11.9	6.8	0.0	0.8	17.3	6.6	4.5	6.3	2.1	5.4
4월	5.0	4.1	11.9	5.6	9.0	7.7	20.9	13.0	3.4	7.5	2.1	6.5
3월	5.9	4.5	14.8	6.7	6.1	4.9	13.1	8.3	2.0	6.3	2.1	5.5
2월	2.6	2.4	12.8	3.7	8.9	6.8	11.8	9.3	1.0	4.9	2.1	4.4
1월	2.2	2.5	15.3	3.7	8.7	6.4	7.0	7.4	0.5	4.3	2.2	4.0

관리사항

관리사항
공시구분	자율공시(익월말)
변경일	2019.01.01.
사유발생일	2019.01.01.
작성자	(정)자금운용단장, (부)주현태 팀장(☎02-560-2162), 김서은 주임
감독자	홍보실장
확인자	감사실장

BM대비 수익률

연도별 BM대비 수익률

[단위:%]

연도별 BM대비 수익률
구분		2014		2015		2016		2017		2018
구분		운용	BM	운용	BM	운용	BM	운용	BM	운용	BM
채권	국내	5.55	5.53	3.31	3.44	2.37	1.82	0.52	0.57	4.73	4.85
	해외	8.02	9.67	4.93	2.29	2.81	4.40	4.69	2.66	-1.38	0.72
	소계	5.64	5.76	3.39	3.36	2.40	1.97	0.78	0.77	3.99	4.32
주식	국내	-4.24	-3.68	2.12	3.80	5.42	7.60	26.83	25.73	-17.79	-16.62
	해외	5.72	3.91	1.92	0.59	8.87	7.45	9.97	7.75	-6.46	-7.49
	소계	-2.98	-2.83	2.42	3.57	6.59	7.96	21.96	20.64	-14.82	-14.00
대체투자		11.20	5.50	8.90	5.20	3.83	4.55	4.75	4.46	8.10	4.73
투자자산		3.52	2.94	3.93	3.92	4.04	4.62	8.80	7.98	-2.70	-2.39
지불준비금		2.69	2.51	1.86	1.76	1.61	1.47	1.65	1.35	1.93	1.60
금융자산		2.79	2.97	3.79	3.78	3.72	4.15	7.05	7.06	-1.45	-1.71

주) 실현수익률은 시간가중수익률임

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2019년 월별 BM대비 수익률

[단위:%]

월별 BM대비 수익률
구분		채권			주식			대체투자	투자자산	지불준비금	금융자산
구분		국내	해외	소계	국내	해외	소계	대체투자	투자자산	지불준비금	금융자산
4월	운용	1.58	3.93	1.84	8.32	20.93	13.05	3.38	5.74	0.68	4.88
4월	BM	1.38	2.75	1.56	10.03	20.76	13.69	1.28	5.55	0.57	4.62
3월	운용	1.39	3.63	1.64	5.33	13.11	8.25	2.03	3.86	0.51	3.32
3월	BM	1.25	2.92	1.47	6.82	14.03	9.31	0.96	4.02	0.42	3.36
2월	운용	0.41	2.06	0.59	7.79	11.82	9.30	0.97	3.47	0.34	2.97
2월	BM	0.14	1.16	0.27	9.45	12.14	10.42	0.63	3.72	0.27	3.08
1월	운용	0.18	1.29	0.31	7.75	7.02	7.43	0.49	2.66	0.19	2.35
1월	BM	-0.02	0.79	0.09	9.09	7.62	8.61	0.33	2.98	0.13	2.45

관리사항

관리사항
공시구분	자율공시(익월말)
사유발생일	2019.5.29.
변경일	2019.5.31.
작성자	(정)리스크관리실장, (부)김경욱 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610)
감독자	홍보실장
확인자	감사실장

위험조정 성과

연도별 위험조정성과

위험조정성과
구분		2018				2017				2016
구분		총위험(%)	샤프 지수	β	IR	총위험(%)	샤프 지수	β	IR	총위험(%)	샤프 지수	β	IR
채권	국내직접	1.48	2.39	0.84	-0.11	1.39	-0.38	0.84	-0.15	1.56	0.27	1.13	0.18
	국내간접	1.15	2.45	0.65	-1.15	1.16	-0.21	0.73	0.44	4.71	0.95	1.45	0.95
	해외	1.62	-1.65	0.74	-2.07	1.56	2.33	0.14	0.85	2.11	0.64	0.52	-0.78
소계		1.35	2.02	0.84	-0.79	1.32	-0.19	0.84	0.02	1.71	0.55	1.1	0.65
주식	국내직접	14.94	-1.36	1.00	-0.20	10.26	2.44	0.99	0.60	11.6	0.78	0.96	0.07
	국내간접	14.55	-1.37	1.01	-1.13	9.18	2.42	0.97	0.46	11.64	-0.02	0.96	-1.41
	해외	13.49	-0.53	0.79	0.14	9.28	0.98	0.13	0.19	14.33	0.56	0.97	0.27
소계		11.38	-1.49	0.91	-0.32	7.33	2.66	0.85	0.32	10.66	0.52	0.93	-0.74
계		4.85	-1.20	0.90	-0.43	3.24	2.55	0.87	0.53	4.6	0.59	0.94	-0.54

위험조정성과
구분		2015				2014
구분		총위험(%)	샤프 지수	β	IR	총위험(%)	샤프 지수	β	IR
채권	국내직접	1.06	1.35	0.87	-0.89	0.83	3.53	0.84	0.4
	국내간접	0.98	2.06	0.79	1.13	0.63	3.56	0.69	-0.88
	해외	2.1	1.45	0.23	0.8	3.3	1.51	0.69	-0.46
소계		1.02	1.54	0.81	0.1	0.81	3.59	0.83	-0.39
주식	국내직접	13.57	-0.04	0.99	0.16	10.56	-0.32	0.9	1.05
	국내간접	14.31	0.19	0.99	-0.05	9.03	-0.59	0.88	-0.58
	해외	10.5	0.07	0.98	0.43	10.67	0.37	0.98	0.43
소계		12.29	0.11	0.98	-0.59	9.13	-0.4	0.94	-0.18
계		5.46	0.23	1.01	-0.69	3.65	0.07	0.97	-0.37

주) '06,'07년 대체투자 위험조정성과는 채권에 포함하여 산정
'13년부터 대체투자 위험조정성과 산정 제외

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2017 월별 위험조정성과
구분		채권				주식				계
		국내		해외	소계	국내		해외	소계
		직접	위탁	해외	소계	직접	위탁	해외	소계
1월	총위험	1.76	1.49	1.91	1.68	9.46	9.00	12.62	8.26	3.03
	샤프지수	0.88	0.38	0.47	0.85	4.9	3.33	-1.33	2.84	3.45
	베타	0.80	0.68	0.05	0.78	0.92	1.04	0.93	1.00	1.04
	IR	2.81	0.72	1.96	3.02	-0.7	-1.4	-0.35	-1.37	0.92
2월	총위험	1.44	1.21	1.75	1.36	8.04	7.84	10.16	7.01	2.59
	샤프지수	1.13	0.87	3.79	1.38	3.6	2.88	-0.71	2.4	3.09
	베타	0.79	0.67	0.12	0.76	0.93	1.04	-0.12	0.85	0.72
	IR	2.11	0.7	1.72	2.29	-2.24	-2.52	-0.05	-0.63	-0.27
3월	총위험	1.56	1.30	1.85	1.49	8.33	7.94	10.42	7.10	2.8
	샤프지수	0.43	0.46	2.12	0.58	4.21	3.44	-0.35	3.05	3.42
	베타	0.80	0.68	0.22	0.79	0.94	1.00	-0.01	0.88	0.81
	IR	1.88	1.35	1.28	2.05	-1.60	-2.47	0.11	-0.40	0.00
4월	총위험	1.51	1.24	1.71	1.48	8.29	7.94	10.21	6.82	2.77
	샤프지수	0.00	0.30	2.67	0.21	4.04	3.32	0.65	3.46	3.65
	베타	0.81	0.68	0.20	0.79	0.94	0.99	0.12	0.85	0.8
	IR	-0.26	0.38	0.98	0.02	-1.46	-2.42	0.30	-2.67	-0.12
5월	총위험	1.47	1.22	1.63	1.40	9.29	8.42	9.79	7.20	2.98
	샤프지수	0.10	0.35	3.31	0.35	4.58	4.39	0.68	4.24	4.44
	베타	0.81	0.68	0.19	0.79	0.95	0.95	0.11	0.83	0.81
	IR	0.09	0.54	1.04	0.32	-0.53	-1.67	0.11	-0.25	-0.03
6월	총위험	1.44	1.22	1.63	1.38	9.20	8.36	9.13	7.06	3.00
	샤프지수	0.19	0.50	3.01	0.42	4.34	4.32	1.17	4.24	4.36
	베타	0.81	0.69	0.17	0.80	0.96	0.96	0.13	0.83	0.82
	IR	-0.34	0.31	1.37	0.12	-0.40	-1.10	0.21	-0.05	0.16
7월	총위험	1.37	1.17	1.65	1.32	9.26	8.52	8.94	7.02	3.03
	샤프지수	0.15	0.57	2.67	0.37	3.84	3.70	1.14	3.85	3.89
	베타	0.80	0.70	0.15	0.79	0.97	0.98	0.12	0.83	0.84
	IR	-0.78	0.14	1.11	-0.36	-0.54	-0.38	0.18	0.02	0.13
8월	총위험	1.33	1.14	1.57	1.28	9.67	8.90	8.85	7.26	3.14
	샤프지수	0.10	0.41	3.03	0.34	2.86	2.81	1.11	3.00	3.03
	베타	0.80	0.70	0.14	0.80	0.98	0.99	0.14	0.86	0.87
	IR	-0.41	0.29	0.89	-0.20	-0.51	-0.21	0.27	0.15	0.25
9월	총위험	1.34	1.15	1.57	1.28	9.71	8.92	8.61	7.15	3.12
	샤프지수	-0.25	0.08	2.45	-0.04	2.96	2.69	1.53	3.18	3.11
	베타	0.81	0.71	0.13	0.80	0.98	0.98	0.14	0.84	0.85
	IR	-0.57	0.35	0.95	-0.26	0.37	-0.15	0.17	0.16	0.31
10월	총위험	1.43	1.20	1.59	1.36	9.88	8.94	8.45	7.26	3.21
	샤프지수	-0.99	-0.75	2.46	-0.77	3.34	3.10	1.45	3.49	3.24
	베타	0.84	0.72	0.13	0.83	0.99	0.98	0.14	0.86	0.88
	IR	-0.25	0.49	0.87	-0.11	0.28	-0.60	0.16	0.07	0.39
11월	총위험	1.42	1.19	1.59	1.35	10.08	8.98	9.24	7.23	3.2
	샤프지수	-0.44	-0.22	2.35	-0.24	2.67	2.69	1.06	2.91	2.79
	베타	0.84	0.72	0.15	0.83	0.99	0.97	0.18	0.85	0.87
	IR	-0.25	0.50	0.87	-0.07	0.20	0.17	0.30	0.32	0.55
12월	총위험	1.39	1.16	1.56	1.32	10.26	9.18	9.28	7.33	3.24
	샤프지수	-0.38	-0.21	2.33	-0.19	2.44	2.42	0.98	2.66	2.55
	베타	0.84	0.73	0.14	0.84	0.99	0.97	0.13	0.85	0.87
	IR	-0.15	0.44	0.85	0.02	0.60	0.46	0.19	0.32	0.53

2019 월별 위험조정성과

2019 월별 위험조정성과
구분		채권			주식			계
구분		국내	해외	소계	국내	해외	소계	계
4월	샤프지수	2.84	7.11	3.64	1.91	5.61	4.16	5.36
4월	IR	1.80	3.48	2.50	-3.61	0.08	-0.64	-0.14
3월	샤프지수	3.71	9.45	4.75	1.64	4.67	3.43	4.71
3월	IR	1.63	2.74	1.90	-4.29	-0.52	-1.60	-0.93
2월	샤프지수	1.35	8.55	2.62	3.47	5.94	5.98	6.80
2월	IR	5.01	5.30	5.80	-6.78	-0.24	-2.29	-1.30
1월	샤프지수	0.81	11.91	2.30	5.80	5.38	8.47	9.29
1월	IR	6.19	4.44	6.58	-13.39	-0.73	-3.81	-2.76

주) 운용수익률은 시간가중수익률임

관리사항

관리사항
공시구분	자율공시(익월말)
사유발생일	2019.5.29.
변경일	2019.5.31.
작성자	(정)리스크관리실장, (부)김경욱 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610)
감독자	홍보실장
확인자	감사실장

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수익률 현황

평잔수익률(직간접비용차감후)

연도별

2014년 ~ 2018년

월별

2019년 월간 수익률

관리사항

BM대비 수익률

연도별 BM대비 수익률

2019년 월별 BM대비 수익률

관리사항

위험조정 성과

연도별 위험조정성과

2017 월별 위험조정성과

2019 월별 위험조정성과

관리사항