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금융자산운용현황

수익률 현황

평잔수익률(비용차감후)

연도별
2017년 ~ 2021년

[단위:%]

평잔수익률
구분 2017 2018 2019 2020 2021
채권 국내직접 0.5 4.8 4.0 2.1 -1.2
국내위탁 0.5 4.5 3.3 1.5 -1.4
해외 4.5 -1.1 7.6 5.2 -1.0
소계 0.8 4.1 4.5 2.7 -1.2
주식 국내직접 27.8 -17.5 13.0 33.5 6.4
국내위탁 24.9 -18.3 7.8 29.8 8.9
해외 10.1 -7.8 31.1 8.4 29.4
소계 21.6 -15.0 17.4 22.9 16.3
대체투자 4.4 8.1 8.3 7.3 18.5
중장기자산 8.5 -2.7 9.3 10.8 9.6
연도별투자규모
단기자금(지불준비금) 1.6 1.9 2.0 1.4 1.1
금융자산총계 6.8 -1.7 8.0 9.6 8.1

※ 2016년부터 직/비용차감후 수익률 공시

월별

2022년 월간 수익률(기간평잔)

[단위:%]

월간 수익률
구분 채권 주식 대체투자 중장기 자산 단기자금
(지불준비금)
금융자산 총계
직접 위탁 해외 소계 직접 위탁 해외 소계
5월 -4.2 -4.2 -8.0 -5.0 -5.9 -9.1 -10.4 -8.6 7.6 -2.5 0.8 -1.8
4월 -4.2 -4.3 -7.9 -4.9 -6.3 -8.8 -7.8 -7.5 4.8 -3.0 0.6 -2.3
3월 -2.9 -2.9 -5.1 -3.3 -3.4 -6.3 -3.8 -4.2 3.6 -1.6 0.5 -1.2
2월 -1.7 -1.6 -3.4 -2.0 -4.8 -8.3 -7.0 -6.5 2.8 -2.1 0.3 -1.6
1월 -1.4 -1.4 -1.5 -1.4 -5.2 -9.8 -7.0 -7.0 1.9 -2.3 0.2 -2.0

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
변경일 2021.1.1.
사유발생일 2021.1.1.
작성자 (정) 자금운용단장, (부) 박시현 팀장 (☎ 02-560-2162), 김민선 대리
감독자 혁신기획실장
확인자 감사실장

BM대비 수익률

연도별 BM대비 수익률

[단위:%]

연도별 BM대비 수익률
구분 2017 2018 2019 2020 2021
운용 BM 운용 BM 운용 BM 운용 BM 운용 BM
채권 국내 0.52 0.57 4.73 4.85 3.74 3.60 1.91 1.56 -1.21 -1.40
해외 4.69 2.66 -1.38 0.72 8.64 7.31 5.18 5.23 -0.99 -1.14
소계 0.78 0.77 3.99 4.32 4.41 4.14 2.57 2.29 -1.17 -1.31
주식 국내 26.83 25.73 -17.79 -16.62 10.44 12.90 36.20 34.59 5.76 4.47
해외 9.97 7.75 -6.46 -7.49 30.43 30.80 9.46 9.20 29.62 30.54
소계 21.96 20.64 -14.82 -14.00 17.98 19.03 25.85 25.98 15.74 14.56
대체투자 4.75 4.46 8.10 4.73 8.52 4.07 7.46 4.96 19.37 6.30
투자자산 8.80 7.98 -2.70 -2.39 9.56 9.18 11.41 10.79 9.70 5.91
지불준비금 1.65 1.35 1.93 1.60 1.96 1.70 1.22 0.94 1.15 0.68
금융자산 7.05 7.06 -1.45 -1.71 8.36 7.90 10.50 9.05 8.61 4.81
  • 주) 실현수익률은 시간가중수익률임
2022년 월별 BM대비 수익률

[단위:%]

2022년 월별 BM대비 수익률
구분 채권 주식 대체투자 중장기자산 지불준비금 금융자산
국내 해외 소계 국내 해외 소계
5월 운용 -4.21 -8.03 -4.96 -7.23 -9.91 -8.41 7.77 -2.53 0.86 -2.18
BM -4.25 -7.04 -4.81 -8.59 -8.59 -8.36 2.79 -3.81 0.53 -2.92
4월 운용 -4.18 -7.93 -4.91 -7.35 -7.33 -7.34 4.88 -2.98 0.69 -2.54
BM -4.27 -7.06 -4.83 -8.40 -6.24 -6.78 2.54 -3.54 0.41 -2.73
3월 운용 -2.85 -5.16 -3.29 -4.64 -3.38 -4.08 3.64 -1.62 0.50 -1.40
BM -2.91 -4.96 -3.31 -6.07 -2.17 -4.32 1.59 -2.18 0.29 -1.67
2월 운용 -1.67 -3.42 -2.01 -6.20 -6.77 -6.43 2.78 -2.09 0.35 -1.79
BM -1.65 -3.11 -1.94 -7.68 -6.26 -6.98 1.02 -2.69 0.18 -2.10
1월 운용 -1.39 -1.47 -1.41 -7.00 -6.93 -6.94 1.87 -2.26 0.21 -2.04
BM -1.35 -1.30 -1.34 -9.40 -6.66 -8.22 0.64 -2.98 0.09 -2.35

주) 운용수익률은 시간가중수익률임


관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
사유발생일 2022.06.28.
변경일 2022.06.28.
작성자 (정) 리스크법무실장, (부) 김상미 팀장 (☎ 02-560-2492), 이인규 주임
감독자 혁신기획실장
확인자 감사실장

위험조정 성과

연도별 위험조정성과
위험조정성과
구분 2021 2020 2019
총위험(%) 샤프
지수
β IR 총위험(%) 샤프
지수
β IR 총위험(%) 샤프
지수
β IR
채권 국내직접 2.47 -0.73 1.03 0.92 2.71 0.53 0.94 1.57 2.19 1.40 0.91 0.63
국내간접 2.44 -0.82 1.02 0.11 2.38 0.23 0.82 -0.74 1.44 1.72 0.59 -0.41
해외 2.64 -0.61 1.04 0.20 4.85 0.96 1.25 0.01 2.52 3.01 0.91 1.54
소계 2.23 -0.81 1.05 0.53 2.68 0.75 1.02 0.60 1.97 1.85 0.88 0.77
주식 국내직접 17.14 0.34 0.99 1.46 28.63 1.21 1.00 1.00 13.45 0.94 0.99 -0.85
국내간접 16.44 0.44 1.01 0.41 27.86 1.11 0.99 -0.07 12.30 0.55 0.97 -1.64
해외 10.74 2.42 0.69 -0.09 27.54 0.41 0.90 0.03 10.98 2.37 0.78 0.15
소계 10.92 1.34 0.87 0.25 20.61 1.14 0.85 -0.15 9.12 1.74 0.85 -0.17
5.16 1.08 0.91 0.30 9.04 1.21 0.85 -0.13 3.46 2.56 0.80 -0.02
위험조정성과
구분 2018 2017
총위험(%) 샤프
지수
β IR 총위험(%) 샤프
지수
β IR
채권 국내직접 1.48 2.39 0.84 -0.11 1.39 -0.38 0.84 -0.15
국내간접 1.15 2.45 0.65 -1.15 1.16 -0.21 0.73 0.44
해외 1.62 -1.65 0.74 -2.07 1.56 2.33 0.14 0.85
소계 1.35 2.02 0.84 -0.79 1.32 -0.19 0.84 0.02
주식 국내직접 14.94 -1.36 1.00 -0.20 10.26 2.44 0.99 0.60
국내간접 14.55 -1.37 1.01 -1.13 9.18 2.42 0.97 0.46
해외 13.49 -0.53 0.79 0.14 9.28 0.98 0.13 0.19
소계 11.38 -1.49 0.91 -0.32 7.33 2.66 0.85 0.32
4.85 -1.20 0.90 -0.43 3.24 2.55 0.87 0.53
  • 총위험 : 투자수익률의 표준편차
  • 샤프지수 : 한 단위의 위험자산에 투자해서 얻은 (무위험 자산 대비) 초과수익률
  • 베타(β) : 운용수익률이 기준수익률의 변동에 대하여 반응하는 정도(민감도)
  • 정보비율 : 위험 1단위를 감수하는데 대해 보상받는 초과수익, 액티브 위험 한 단위당 얻을 수 있는 (기준 대비) 초과수익률
2022년 분기별 위험조정성과

[단위:%]

2022년 분기별 위험조정성과
구분 채권 주식
국내 해외 소계 국내 해외 소계
1분기 샤프지수 -3.47 -4.89 -4.33 -1.08 -0.78 -1.15 -2.19
IR 0.66 -0.63 0.18 0.91 -0.51 0.13 0.82

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
사유발생일 2022.04.29.
변경일 2022.04.29.
작성자 (정) 리스크법무실장, (부) 김상미 팀장 (☎ 02-560-2492), 이인규 주임
감독자 혁신기획실장
확인자 감사실장