평잔수익률(직간접비용차감후)
연도별
2015년 ~ 2019년
[단위:%]
| 구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 국내직접 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 4.8 | 4.0 |
| 국내위탁 | 3.9 | 8.0 | 0.5 | 4.5 | 3.3 | |
| 해외 | 5.1 | 3.0 | 4.5 | -1.1 | 7.6 | |
| 소계 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | |
| 주식 | 국내직접 | 0.0 | 10.7 | 27.8 | -17.5 | 13.0 |
| 국내위탁 | 5.1 | 0.7 | 24.9 | -18.3 | 7.8 | |
| 해외 | 0.0 | 10.7 | 10.1 | -7.8 | 31.1 | |
| 소계 | 2.4 | 7.0 | 21.6 | -15.0 | 17.4 | |
| 대체투자 | 8.7 | 3.8 | 4.4 | 8.1 | 8.3 | |
| 중장기자산 | 3.9 | 4.1 | 8.5 | -2.7 | 9.3 | |
| 단기자금(지불준비금) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산총계 | 3.4 | 3.5 | 6.8 | -1.7 | 8.0 |
※ 2016년부터 직/간접비용 차감 후 수익률 공시
월별
2020년 월간 수익률(기간평잔)
[단위:%]
| 구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 중장기 자산 | 단기자금 (지불준비금) |
금융자산 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직접 | 위탁 | 해외 | 소계 | 직접 | 위탁 | 해외 | 소계 | |||||
| 2월 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | -7.7 | -7.9 | -3.8 | -6.3 | 2.1 | -0.9 | 0.3 | -0.7 |
| 1월 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | -2.4 | -3.1 | 3.4 | -0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
관리사항
| 공시구분 | 자율공시(익월말) | |
|---|---|---|
| 변경일 | 2020.01.01. | |
| 사유발생일 | 2020.01.01. | |
| 작성자 | (정)자금운용단장, (부)구종칠 팀장(☎02-560-2162), 이유진 주임 | |
| 감독자 | 홍보실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |
BM대비 수익률
연도별 BM대비 수익률
[단위:%]
| 구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | ||
| 채권 | 국내 | 3.31 | 3.44 | 2.37 | 1.82 | 0.52 | 0.57 | 4.73 | 4.85 | 3.74 | 3.60 |
| 해외 | 4.93 | 2.29 | 2.81 | 4.40 | 4.69 | 2.66 | -1.38 | 0.72 | 8.64 | 7.31 | |
| 소계 | 3.39 | 3.36 | 2.40 | 1.97 | 0.78 | 0.77 | 3.99 | 4.32 | 4.41 | 4.14 | |
| 주식 | 국내 | 2.12 | 3.80 | 5.42 | 7.60 | 26.83 | 25.73 | -17.79 | -16.62 | 10.44 | 12.90 |
| 해외 | 1.92 | 0.59 | 8.87 | 7.45 | 9.97 | 7.75 | -6.46 | -7.49 | 30.43 | 30.80 | |
| 소계 | 2.42 | 3.57 | 6.59 | 7.96 | 21.96 | 20.64 | -14.82 | -14.00 | 17.98 | 19.03 | |
| 대체투자 | 8.90 | 5.20 | 3.83 | 4.55 | 4.75 | 4.46 | 8.10 | 4.73 | 8.52 | 4.07 | |
| 투자자산 | 3.93 | 3.92 | 4.04 | 4.62 | 8.80 | 7.98 | -2.70 | -2.39 | 9.56 | 9.18 | |
| 지불준비금 | 1.86 | 1.76 | 1.61 | 1.47 | 1.65 | 1.35 | 1.93 | 1.60 | 1.96 | 1.70 | |
| 금융자산 | 3.79 | 3.78 | 3.72 | 4.15 | 7.05 | 7.06 | -1.45 | -1.71 | 8.36 | 7.90 | |
- 주) 실현수익률은 시간가중수익률임
2020년 월별 BM대비 수익률
[단위:%]
| 구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 투자자산 | 지불준비금 | 금융자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 해외 | 소계 | 국내 | 해외 | 소계 | ||||||
| 1월 | 운용 | 0.66 | 1.59 | 0.84 | -2.70 | 3.47 | -0.50 | 1.56 | 0.52 | 0.19 | 0.56 |
| BM | 0.69 | 1.62 | 0.87 | -2.86 | 2.74 | -0.93 | 0.36 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | |
주) 운용수익률은 시간가중수익률임
관리사항
| 공시구분 | 자율공시(익월말) | |
|---|---|---|
| 사유발생일 | 2020.03.03. | |
| 변경일 | 2020.03.06. | |
| 작성자 | (정)리스크관리실장, (부)한은정 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610) | |
| 감독자 | 홍보실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |
위험조정 성과
연도별 위험조정성과
| 구분 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | ||
| 채권 | 국내직접 | 2.19 | 1.40 | 0.91 | 0.63 | 1.48 | 2.39 | 0.84 | -0.11 | 1.39 | -0.38 | 0.84 | -0.15 |
| 국내간접 | 1.44 | 1.72 | 0.59 | -0.41 | 1.15 | 2.45 | 0.65 | -1.15 | 1.16 | -0.21 | 0.73 | 0.44 | |
| 해외 | 2.52 | 3.01 | 0.91 | 1.54 | 1.62 | -1.65 | 0.74 | -2.07 | 1.56 | 2.33 | 0.14 | 0.85 | |
| 소계 | 1.97 | 1.85 | 0.88 | 0.77 | 1.35 | 2.02 | 0.84 | -0.79 | 1.32 | -0.19 | 0.84 | 0.02 | |
| 주식 | 국내직접 | 13.45 | 0.94 | 0.99 | -0.85 | 14.94 | -1.36 | 1.00 | -0.20 | 10.26 | 2.44 | 0.99 | 0.60 |
| 국내간접 | 12.30 | 0.55 | 0.97 | -1.64 | 14.55 | -1.37 | 1.01 | -1.13 | 9.18 | 2.42 | 0.97 | 0.46 | |
| 해외 | 10.98 | 2.37 | 0.78 | 0.15 | 13.49 | -0.53 | 0.79 | 0.14 | 9.28 | 0.98 | 0.13 | 0.19 | |
| 소계 | 9.12 | 1.74 | 0.85 | -0.17 | 11.38 | -1.49 | 0.91 | -0.32 | 7.33 | 2.66 | 0.85 | 0.32 | |
| 계 | 3.46 | 2.56 | 0.80 | -0.02 | 4.85 | -1.20 | 0.90 | -0.43 | 3.24 | 2.55 | 0.87 | 0.53 | |
| 구분 | 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | ||
| 채권 | 국내직접 | 1.56 | 0.27 | 1.13 | 0.18 | 1.06 | 1.35 | 0.87 | -0.89 |
| 국내간접 | 4.71 | 0.95 | 1.45 | 0.95 | 0.98 | 2.06 | 0.79 | 1.13 | |
| 해외 | 2.11 | 0.64 | 0.52 | -0.78 | 2.1 | 1.45 | 0.23 | 0.8 | |
| 소계 | 1.71 | 0.55 | 1.1 | 0.65 | 1.02 | 1.54 | 0.81 | 0.1 | |
| 주식 | 국내직접 | 11.6 | 0.78 | 0.96 | 0.07 | 13.57 | -0.04 | 0.99 | 0.16 |
| 국내간접 | 11.64 | -0.02 | 0.96 | -1.41 | 14.31 | 0.19 | 0.99 | -0.05 | |
| 해외 | 14.33 | 0.56 | 0.97 | 0.27 | 10.5 | 0.07 | 0.98 | 0.43 | |
| 소계 | 10.66 | 0.52 | 0.93 | -0.74 | 12.29 | 0.11 | 0.98 | -0.59 | |
| 계 | 4.6 | 0.59 | 0.94 | -0.54 | 5.46 | 0.23 | 1.01 | -0.69 | |
- 주) '06,'07년 대체투자 위험조정성과는 채권에 포함하여 산정
- '13년부터 대체투자 위험조정성과 산정 제외
2017 월별 위험조정성과
2020 월별 위험조정성과
| 구분 | 채권 | 주식 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 해외 | 소계 | 국내 | 해외 | 소계 | |||
| 1월 | 샤프지수 | 2.58 | 6.45 | 3.66 | 0.01 | 3.39 | 0.01 | 0.53 |
| IR | -0.87 | -0.51 | -0.96 | 1.65 | 0.85 | 1.47 | 1.09 | |
주) 샤프지수가 음(-)의 값을 기록한 경우, 수정샤프지수를 사용
관리사항
| 공시구분 | 자율공시(익월말) | |
|---|---|---|
| 사유발생일 | 2020.03.03. | |
| 변경일 | 2020.03.06. | |
| 작성자 | (정)리스크관리실장, (부)한은정 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610) | |
| 감독자 | 홍보실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |