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금융자산운용현황

수익률 현황

평잔수익률(직간접비용차감후)

연도별
2014년 ~ 2018년

[단위:%]

평잔수익률
구분 2014 2015 2016 2017 2018
채권 국내직접 5.6 3.2 1.4 0.5 4.8
국내위탁 5.1 3.9 8.0 0.5 4.5
해외 8.2 5.1 3.0 4.5 -1.1
소계 5.6 3.4 2.1 0.8 4.1
주식 국내직접 -3.0 0.0 10.7 27.8 -17.5
국내위탁 -4.3 5.1 0.7 24.9 -18.3
해외 6.1 0.0 10.7 10.1 -7.8
소계 -2.8 2.4 7.0 21.6 -15.0
대체투자 10.7 8.7 3.8 4.4 8.1
중장기자산 3.6 3.9 4.1 8.5 -2.7
연도별투자규모
단기자금(지불준비금) 2.7 1.8 1.6 1.6 1.9
금융자산총계 3.4 3.4 3.5 6.8 -1.7

※ 2016년부터 직/간접비용 차감 후 수익률 공시

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월별

2019년 월간 수익률

[단위:%]

월간 수익률
구분 채권 주식 대체투자 중장기 자산 단기자금
(지불준비금)		 금융자산 총계
직접 위탁 해외 소계 직접 위탁 해외 소계
8월 7.5 6.2 15.1 8.4 -1.6 -3.5 23.6 6.7 5.4 7.2 2.0 6.3
7월 7.6 6.6 11.9 8.1 1.0 -1.0 24.1 8.6 4.9 7.6 2.0 6.6
6월 6.2 5.2 12.9 6.9 5.4 4.7 19.2 10.2 4.5 7.5 2.0 6.4
5월 6.2 5.2 11.9 6.8 0.0 0.8 17.3 6.6 4.5 6.3 2.1 5.4
4월 5.0 4.1 11.9 5.6 9.0 7.7 20.9 13.0 3.4 7.5 2.1 6.5
3월 5.9 4.5 14.8 6.7 6.1 4.9 13.1 8.3 2.0 6.3 2.1 5.5
2월 2.6 2.4 12.8 3.7 8.9 6.8 11.8 9.3 1.0 4.9 2.1 4.4
1월 2.2 2.5 15.3 3.7 8.7 6.4 7.0 7.4 0.5 4.3 2.2 4.0

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
변경일 2019.01.01.
사유발생일 2019.01.01.
작성자 (정)자금운용단장, (부)주현태 팀장(☎02-560-2162), 이유진 주임
감독자 홍보실장
확인자 감사실장

BM대비 수익률

연도별 BM대비 수익률

[단위:%]

연도별 BM대비 수익률
구분 2014 2015 2016 2017 2018
운용 BM 운용 BM 운용 BM 운용 BM 운용 BM
채권 국내 5.55 5.53 3.31 3.44 2.37 1.82 0.52 0.57 4.73 4.85
해외 8.02 9.67 4.93 2.29 2.81 4.40 4.69 2.66 -1.38 0.72
소계 5.64 5.76 3.39 3.36 2.40 1.97 0.78 0.77 3.99 4.32
주식 국내 -4.24 -3.68 2.12 3.80 5.42 7.60 26.83 25.73 -17.79 -16.62
해외 5.72 3.91 1.92 0.59 8.87 7.45 9.97 7.75 -6.46 -7.49
소계 -2.98 -2.83 2.42 3.57 6.59 7.96 21.96 20.64 -14.82 -14.00
대체투자 11.20 5.50 8.90 5.20 3.83 4.55 4.75 4.46 8.10 4.73
투자자산 3.52 2.94 3.93 3.92 4.04 4.62 8.80 7.98 -2.70 -2.39
지불준비금 2.69 2.51 1.86 1.76 1.61 1.47 1.65 1.35 1.93 1.60
금융자산 2.79 2.97 3.79 3.78 3.72 4.15 7.05 7.06 -1.45 -1.71
  • 주) 실현수익률은 시간가중수익률임
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2019년 월별 BM대비 수익률

[단위:%]

월별 BM대비 수익률
구분 채권 주식 대체투자 투자자산 지불준비금 금융자산
국내 해외 소계 국내 해외 소계
8월 운용 4.20 9.14 4.88 2.88 23.87 10.57 5.98 6.94 1.50 6.08
BM 4.36 8.04 4.89 4.84 24.72 11.47 2.86 6.84 1.31 5.90
7월 운용 4.37 7.09 4.66 0.43 23.93 8.90 4.94 6.08 1.27 5.35
BM 4.54 6.08 4.74 2.27 24.51 9.56 2.24 5.96 1.02 5.12
6월 운용 3.04 6.37 3.43 5.07 19.23 10.38 4.54 5.87 1.02 5.13
BM 3.00 5.43 3.34 6.99 20.29 11.52 1.92 5.86 0.87 5.01
5월 운용 2.52 4.95 2.79 0.67 17.30 6.84 4.52 4.41 0.86 3.95
BM 2.43 3.91 2.62 2.13 17.49 7.28 1.61 4.05 0.72 3.44
4월 운용 1.58 3.93 1.84 8.32 20.93 13.05 3.38 5.74 0.68 4.88
BM 1.38 2.75 1.56 10.03 20.76 13.69 1.28 5.55 0.57 4.62
3월 운용 1.39 3.63 1.64 5.33 13.11 8.25 2.03 3.86 0.51 3.32
BM 1.25 2.92 1.47 6.82 14.03 9.31 0.96 4.02 0.42 3.36
2월 운용 0.41 2.06 0.59 7.79 11.82 9.30 0.97 3.47 0.34 2.97
BM 0.14 1.16 0.27 9.45 12.14 10.42 0.63 3.72 0.27 3.08
1월 운용 0.18 1.29 0.31 7.75 7.02 7.43 0.49 2.66 0.19 2.35
BM -0.02 0.79 0.09 9.09 7.62 8.61 0.33 2.98 0.13 2.45

주) 운용수익률은 시간가중수익률임

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
사유발생일 2019.9.26.
변경일 2019.10.10.
작성자 (정)리스크관리실장, (부)한은정 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610)
감독자 홍보실장
확인자 감사실장

위험조정 성과

연도별 위험조정성과
위험조정성과
구분 2018 2017 2016
총위험(%) 샤프
지수		 β IR 총위험(%) 샤프
지수		 β IR 총위험(%) 샤프
지수		 β IR
채권 국내직접 1.48 2.39 0.84 -0.11 1.39 -0.38 0.84 -0.15 1.56 0.27 1.13 0.18
국내간접 1.15 2.45 0.65 -1.15 1.16 -0.21 0.73 0.44 4.71 0.95 1.45 0.95
해외 1.62 -1.65 0.74 -2.07 1.56 2.33 0.14 0.85 2.11 0.64 0.52 -0.78
소계 1.35 2.02 0.84 -0.79 1.32 -0.19 0.84 0.02 1.71 0.55 1.1 0.65
주식 국내직접 14.94 -1.36 1.00 -0.20 10.26 2.44 0.99 0.60 11.6 0.78 0.96 0.07
국내간접 14.55 -1.37 1.01 -1.13 9.18 2.42 0.97 0.46 11.64 -0.02 0.96 -1.41
해외 13.49 -0.53 0.79 0.14 9.28 0.98 0.13 0.19 14.33 0.56 0.97 0.27
소계 11.38 -1.49 0.91 -0.32 7.33 2.66 0.85 0.32 10.66 0.52 0.93 -0.74
계 4.85 -1.20 0.90 -0.43 3.24 2.55 0.87 0.53 4.6 0.59 0.94 -0.54
위험조정성과
구분 2015 2014
총위험(%) 샤프
지수		 β IR 총위험(%) 샤프
지수		 β IR
채권 국내직접 1.06 1.35 0.87 -0.89 0.83 3.53 0.84 0.4
국내간접 0.98 2.06 0.79 1.13 0.63 3.56 0.69 -0.88
해외 2.1 1.45 0.23 0.8 3.3 1.51 0.69 -0.46
소계 1.02 1.54 0.81 0.1 0.81 3.59 0.83 -0.39
주식 국내직접 13.57 -0.04 0.99 0.16 10.56 -0.32 0.9 1.05
국내간접 14.31 0.19 0.99 -0.05 9.03 -0.59 0.88 -0.58
해외 10.5 0.07 0.98 0.43 10.67 0.37 0.98 0.43
소계 12.29 0.11 0.98 -0.59 9.13 -0.4 0.94 -0.18
계 5.46 0.23 1.01 -0.69 3.65 0.07 0.97 -0.37
  • 주) '06,'07년 대체투자 위험조정성과는 채권에 포함하여 산정
  • '13년부터 대체투자 위험조정성과 산정 제외
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2019 월별 위험조정성과
2019 월별 위험조정성과
구분 채권 주식 계
국내 해외 소계 국내 해외 소계
8월 샤프지수 2.59 4.55 3.16 0.23 2.45 1.34 2.52
IR -0.65 1.64 -0.08 -2.03 0.01 -0.27 -0.08
7월 샤프지수 4.27 6.22 4.94 0.03 3.34 1.61 3.00
IR -0.87 1.86 -0.45 -2.52 -0.08 -0.35 -0.06
6월 샤프지수 3.48 7.11 4.37 0.78 3.11 2.22 3.36
IR 0.23 1.94 0.61 -3.01 -0.20 -0.66 -0.45
5월 샤프지수 3.62 7.25 4.35 0.10 3.39 1.69 2.80
IR 0.67 2.49 1.19 -2.77 -0.03 -0.34 0.01
4월 샤프지수 2.84 7.11 3.64 1.91 5.61 4.16 5.36
IR 1.80 3.48 2.50 -3.61 0.08 -0.64 -0.14
3월 샤프지수 3.71 9.45 4.75 1.64 4.67 3.43 4.71
IR 1.63 2.74 1.90 -4.29 -0.52 -1.60 -0.93
2월 샤프지수 1.35 8.55 2.62 3.47 5.94 5.98 6.80
IR 5.01 5.30 5.80 -6.78 -0.24 -2.29 -1.30
1월 샤프지수 0.81 11.91 2.30 5.80 5.38 8.47 9.29
IR 6.19 4.44 6.58 -13.39 -0.73 -3.81 -2.76

주) 샤프지수가 음(-)의 값을 기록한 경우, 수정샤프지수를 사용

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
사유발생일 2019.9.26.
변경일 2019.10.10.
작성자 (정)리스크관리실장, (부)한은정 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610)
감독자 홍보실장
확인자 감사실장