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금융자산운용현황

수익률 현황

평잔수익률(비용차감후)

연도별
2016년 ~ 2020년

[단위:%]

평잔수익률
구분 2016 2017 2018 2019 2020
채권 국내직접 1.4 0.5 4.8 4.0 2.1
국내위탁 8.0 0.5 4.5 3.3 1.5
해외 3.0 4.5 -1.1 7.6 5.2
소계 2.1 0.8 4.1 4.5 2.7
주식 국내직접 10.7 27.8 -17.5 13.0 33.5
국내위탁 0.7 24.9 -18.3 7.8 29.8
해외 10.7 10.1 -7.8 31.1 8.4
소계 7.0 21.6 -15.0 17.4 22.9
대체투자 3.8 4.4 8.1 8.3 7.3
중장기자산 4.1 8.5 -2.7 9.3 10.8
연도별투자규모
단기자금(지불준비금) 1.6 1.6 1.9 2.0 1.4
금융자산총계 3.5 6.8 -1.7 8.0 9.6

※ 2016년부터 직/비용차감후 수익률 공시

월별

2021년 월간 수익률(기간평잔)

[단위:%]

월간 수익률
구분 채권 주식 대체투자 중장기 자산 단기자금
(지불준비금)
금융자산 총계
직접 위탁 해외 소계 직접 위탁 해외 소계
9월 -1.2 -1.3 -1.1 -1.2 7.1 9.1 21.6 13.4 12.3 7.1 0.7 6.0
8월 0.2 0.1 -0.1 0.1 11.1 12.3 23.6 16.4 10.8 8.3 0.6 6.9
7월 0.1 0.1 -0.3 0.0 11.6 12.6 20.6 15.4 8.6 7.4 0.6 6.3
6월 -1.0 -1.2 -1.5 -1.1 14.8 14.7 16.6 15.5 7.5 6.8 0.5 5.6
5월 -1.3 -1.5 -2.0 -1.5 12.2 11.6 13.4 12.5 5.1 5.0 0.4 4.1
4월 -1.2 -1.3 -2.3 -1.4 11.2 10.6 13.0 11.7 4.3 4.5 0.3 3.8
3월 -1.0 -1.1 -2.8 -1.3 9.2 8.2 9.1 8.9 3.6 3.4 0.2 2.8
2월 -0.6 -0.7 -2.6 -1.0 7.8 6.7 6.7 7.1 2.2 2.6 0.2 2.1
1월 0.1 0.0 -0.4 0.0 6.1 5.1 4.5 5.2 0.8 2.0 0.1 1.8

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
변경일 2021.1.1.
사유발생일 2021.1.1.
작성자 (정)자금운용단장, (부)박시현 팀장(☎02-560-2162), 윤보영 주임
감독자 홍보실장
확인자 감사실장

BM대비 수익률

연도별 BM대비 수익률

[단위:%]

연도별 BM대비 수익률
구분 2016 2017 2018 2019 2020
운용 BM 운용 BM 운용 BM 운용 BM 운용 BM
채권 국내 2.37 1.82 0.52 0.57 4.73 4.85 3.74 3.60 1.91 1.56
해외 2.81 4.40 4.69 2.66 -1.38 0.72 8.64 7.31 5.18 5.23
소계 2.40 1.97 0.78 0.77 3.99 4.32 4.41 4.14 2.57 2.29
주식 국내 5.42 7.60 26.83 25.73 -17.79 -16.62 10.44 12.90 36.20 34.59
해외 8.87 7.45 9.97 7.75 -6.46 -7.49 30.43 30.80 9.46 9.20
소계 6.59 7.96 21.96 20.64 -14.82 -14.00 17.98 19.03 25.85 25.98
대체투자 3.83 4.55 4.75 4.46 8.10 4.73 8.52 4.07 7.46 4.96
투자자산 4.04 4.62 8.80 7.98 -2.70 -2.39 9.56 9.18 11.41 10.79
지불준비금 1.61 1.47 1.65 1.35 1.93 1.60 1.96 1.70 1.22 0.94
금융자산 3.72 4.15 7.05 7.06 -1.45 -1.71 8.36 7.90 10.50 9.05
  • 주) 실현수익률은 시간가중수익률임
2021년 월별 BM대비 수익률

[단위:%]

2021년 월별 BM대비 수익률
구분 채권 주식 대체투자 투자자산 지불준비금 금융자산
국내 해외 소계 국내 해외 소계
8월 운용 0.17 -0.12 0.13 11.01 23.85 16.45 11.08 8.41 0.68 7.49
BM 0.05 -0.25 0.02 11.21 24.97 16.72 3.25 6.38 0.40 5.12
7월 운용 0.11 -0.33 0.04 11.62 20.83 15.49 8.74 7.49 0.60 6.72
BM -0.02 -0.33 -0.05 11.86 20.73 15.51 2.83 5.87 0.35 4.70
6월 운용 -1.01 -1.52 -1.10 14.75 16.78 15.63 7.67 6.81 0.49 6.07
BM -1.20 -1.61 -1.26 15.35 17.38 16.37 2.41 5.46 0.30 4.38
5월 운용 -1.35 -1.99 -1.46 11.84 13.64 12.62 5.12 5.00 0.42 4.56
BM -1.50 -1.98 -1.57 12.29 14.15 13.23 2.01 4.26 0.25 3.42
4월 운용 -1.20 -2.33 -1.39 10.82 13.00 11.75 4.29 4.53 0.34 4.16
BM -1.34 -2.24 -1.50 10.61 12.66 11.61 1.59 3.67 0.20 2.95
3월 운용 -1.01 -2.75 -1.31 8.54 9.08 8.82 3.63 3.40 0.26 3.16
BM -1.12 -2.47 -1.36 8.14 9.21 8.74 1.19 2.72 0.15 2.19
2월 운용 -0.64 -2.57 -0.96 7.03 6.71 6.97 2.25 2.58 0.17 2.44
BM -0.71 -2.42 -1.02 6.32 5.64 6.22 0.78 1.94 0.10 1.56
1월 운용 0.06 -0.38 -0.02 5.37 4.48 5.10 0.79 1.98 0.09 1.99
BM -0.02 -0.40 -0.08 4.53 4.61 4.65 0.41 1.69 0.05 1.35

주) 운용수익률은 시간가중수익률임


관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
사유발생일 2021. 9.17.
변경일 2021. 9.17.
작성자 (정)리스크관리실장, (부)배현경 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610)
감독자 홍보실장
확인자 감사실장

위험조정 성과

연도별 위험조정성과
위험조정성과
구분 2020 2019 2018
총위험(%) 샤프
지수
β IR 총위험(%) 샤프
지수
β IR 총위험(%) 샤프
지수
β IR
채권 국내직접 2.71 0.53 0.94 1.57 2.19 1.40 0.91 0.63 1.48 2.39 0.84 -0.11
국내간접 2.38 0.23 0.82 -0.74 1.44 1.72 0.59 -0.41 1.15 2.45 0.65 -1.15
해외 4.85 0.96 1.25 0.01 2.52 3.01 0.91 1.54 1.62 -1.65 0.74 -2.07
소계 2.68 0.75 1.02 0.60 1.97 1.85 0.88 0.77 1.35 2.02 0.84 -0.79
주식 국내직접 28.63 1.21 1.00 1.00 13.45 0.94 0.99 -0.85 14.94 -1.36 1.00 -0.20
국내간접 27.86 1.11 0.99 -0.07 12.30 0.55 0.97 -1.64 14.55 -1.37 1.01 -1.13
해외 27.54 0.41 0.90 0.03 10.98 2.37 0.78 0.15 13.49 -0.53 0.79 0.14
소계 20.61 1.14 0.85 -0.15 9.12 1.74 0.85 -0.17 11.38 -1.49 0.91 -0.32
9.04 1.21 0.85 -0.13 3.46 2.56 0.80 -0.02 4.85 -1.20 0.90 -0.43
위험조정성과
구분 2017 2016
총위험(%) 샤프
지수
β IR 총위험(%) 샤프
지수
β IR
채권 국내직접 1.39 -0.38 0.84 -0.15 1.56 0.27 1.13 0.18
국내간접 1.16 -0.21 0.73 0.44 4.71 0.95 1.45 0.95
해외 1.56 2.33 0.14 0.85 2.11 0.64 0.52 -0.78
소계 1.32 -0.19 0.84 0.02 1.71 0.55 1.1 0.65
주식 국내직접 10.26 2.44 0.99 0.60 11.6 0.78 0.96 0.07
국내간접 9.18 2.42 0.97 0.46 11.64 -0.02 0.96 -1.41
해외 9.28 0.98 0.13 0.19 14.33 0.56 0.97 0.27
소계 7.33 2.66 0.85 0.32 10.66 0.52 0.93 -0.74
3.24 2.55 0.87 0.53 4.6 0.59 0.94 -0.54
  • 총위험 : 투자수익률의 표준편차
  • 샤프지수 : 한 단위의 위험자산에 투자해서 얻은 (무위험 자산 대비) 초과수익률
  • 베타(β) : 운용수익률이 기준수익률의 변동에 대하여 반응하는 정도(민감도)
  • 정보비율 : 위험 1단위를 감수하는데 대해 보상받는 초과수익, 액티브 위험 한 단위당 얻을 수 있는 (기준 대비) 초과수익률
2021 월별 위험조정성과
2021 월별 위험조정성과 상세안내
구분 채권 주식
국내 해외 소계 국내 해외 소계
8월 샤프지수 -0.12 -0.26 -0.17 0.94 3.16 1.98 1.89
IR 0.97 0.25 0.66 -0.21 -0.17 -0.13 0.01
7월 샤프지수 -0.14 -0.40 -0.22 1.11 3.13 2.07 1.97
IR 1.12 0.01 0.64 -0.29 0.00 -0.04 0.11
6월 샤프지수 -1.29 -1.33 -1.48 1.54 3.01 2.33 2.07
IR 1.88 0.22 1.34 -0.87 -0.14 -0.42 0.05
5월 샤프지수 -1.89 -1.93 -2.17 1.42 2.88 2.16 1.80
IR 1.83 -0.02 1.11 -0.75 -0.15 -0.45 -0.02
4월 샤프지수 -1.96 -2.61 -2.41 1.51 3.37 2.38 1.99
IR 2.01 -0.27 1.23 0.51 0.09 0.09 0.58
3월 샤프지수 -2.20 -3.83 -2.92 1.47 3.00 2.19 1.81
IR 2.40 -1.21 0.92 1.16 -0.07 0.05 0.62
2월 샤프지수 -2.63 -6.59 -3.94 1.65 3.65 2.37 1.99
IR 4.96 -1.14 2.38 2.89 0.71 1.29 1.91
1월 샤프지수 0.12 -2.37 -0.63 2.20 5.22 3.02 2.94
IR 10.75 0.32 6.22 6.46 -0.20 1.46 1.66

주) 샤프지수가 음(-)의 값을 기록한 경우, 수정샤프지수를 사용


관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
사유발생일 2021. 9.17.
변경일 2021. 9.17.
작성자 (정)리스크관리실장, (부)배현경 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610)
감독자 홍보실장
확인자 감사실장