평잔수익률(비용차감후)
연도별
2017년 ~ 2021년
[단위:%]
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 국내직접 | 0.5 | 4.8 | 4.0 | 2.1 | -1.2 |
| 국내위탁 | 0.5 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | -1.4 | |
| 해외 | 4.5 | -1.1 | 7.6 | 5.2 | -1.0 | |
| 소계 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 2.7 | -1.2 | |
| 주식 | 국내직접 | 27.8 | -17.5 | 13.0 | 33.5 | 6.4 |
| 국내위탁 | 24.9 | -18.3 | 7.8 | 29.8 | 8.9 | |
| 해외 | 10.1 | -7.8 | 31.1 | 8.4 | 29.4 | |
| 소계 | 21.6 | -15.0 | 17.4 | 22.9 | 16.3 | |
| 대체투자 | 4.4 | 8.1 | 8.3 | 7.3 | 18.5 | |
| 중장기자산 | 8.5 | -2.7 | 9.3 | 10.8 | 9.6 | |
| 단기자금(지불준비금) | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산총계 | 6.8 | -1.7 | 8.0 | 9.6 | 8.1 |
※ 2016년부터 직/비용차감후 수익률 공시
월별
2022년 월간 수익률(기간평잔)
[단위:%]
| 구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 중장기 자산 | 단기자금 (지불준비금) |
금융자산 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직접 | 위탁 | 해외 | 소계 | 직접 | 위탁 | 해외 | 소계 | |||||
| 5월 | -4.2 | -4.2 | -8.0 | -5.0 | -5.9 | -9.1 | -10.4 | -8.6 | 7.6 | -2.5 | 0.8 | -1.8 |
| 4월 | -4.2 | -4.3 | -7.9 | -4.9 | -6.3 | -8.8 | -7.8 | -7.5 | 4.8 | -3.0 | 0.6 | -2.3 |
| 3월 | -2.9 | -2.9 | -5.1 | -3.3 | -3.4 | -6.3 | -3.8 | -4.2 | 3.6 | -1.6 | 0.5 | -1.2 |
| 2월 | -1.7 | -1.6 | -3.4 | -2.0 | -4.8 | -8.3 | -7.0 | -6.5 | 2.8 | -2.1 | 0.3 | -1.6 |
| 1월 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -5.2 | -9.8 | -7.0 | -7.0 | 1.9 | -2.3 | 0.2 | -2.0 |
관리사항
| 공시구분 | 자율공시(익월말) | |
|---|---|---|
| 변경일 | 2021.1.1. | |
| 사유발생일 | 2021.1.1. | |
| 작성자 | (정) 자금운용단장, (부) 박시현 팀장 (☎ 02-560-2162), 김민선 대리 | |
| 감독자 | 혁신기획실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |
BM대비 수익률
연도별 BM대비 수익률
[단위:%]
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | ||
| 채권 | 국내 | 0.52 | 0.57 | 4.73 | 4.85 | 3.74 | 3.60 | 1.91 | 1.56 | -1.21 | -1.40 |
| 해외 | 4.69 | 2.66 | -1.38 | 0.72 | 8.64 | 7.31 | 5.18 | 5.23 | -0.99 | -1.14 | |
| 소계 | 0.78 | 0.77 | 3.99 | 4.32 | 4.41 | 4.14 | 2.57 | 2.29 | -1.17 | -1.31 | |
| 주식 | 국내 | 26.83 | 25.73 | -17.79 | -16.62 | 10.44 | 12.90 | 36.20 | 34.59 | 5.76 | 4.47 |
| 해외 | 9.97 | 7.75 | -6.46 | -7.49 | 30.43 | 30.80 | 9.46 | 9.20 | 29.62 | 30.54 | |
| 소계 | 21.96 | 20.64 | -14.82 | -14.00 | 17.98 | 19.03 | 25.85 | 25.98 | 15.74 | 14.56 | |
| 대체투자 | 4.75 | 4.46 | 8.10 | 4.73 | 8.52 | 4.07 | 7.46 | 4.96 | 19.37 | 6.30 | |
| 투자자산 | 8.80 | 7.98 | -2.70 | -2.39 | 9.56 | 9.18 | 11.41 | 10.79 | 9.70 | 5.91 | |
| 지불준비금 | 1.65 | 1.35 | 1.93 | 1.60 | 1.96 | 1.70 | 1.22 | 0.94 | 1.15 | 0.68 | |
| 금융자산 | 7.05 | 7.06 | -1.45 | -1.71 | 8.36 | 7.90 | 10.50 | 9.05 | 8.61 | 4.81 | |
- 주) 실현수익률은 시간가중수익률임
2022년 월별 BM대비 수익률
[단위:%]
| 구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 중장기자산 | 지불준비금 | 금융자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 해외 | 소계 | 국내 | 해외 | 소계 | ||||||
| 5월 | 운용 | -4.21 | -8.03 | -4.96 | -7.23 | -9.91 | -8.41 | 7.77 | -2.53 | 0.86 | -2.18 |
| BM | -4.25 | -7.04 | -4.81 | -8.59 | -8.59 | -8.36 | 2.79 | -3.81 | 0.53 | -2.92 | |
| 4월 | 운용 | -4.18 | -7.93 | -4.91 | -7.35 | -7.33 | -7.34 | 4.88 | -2.98 | 0.69 | -2.54 |
| BM | -4.27 | -7.06 | -4.83 | -8.40 | -6.24 | -6.78 | 2.54 | -3.54 | 0.41 | -2.73 | |
| 3월 | 운용 | -2.85 | -5.16 | -3.29 | -4.64 | -3.38 | -4.08 | 3.64 | -1.62 | 0.50 | -1.40 |
| BM | -2.91 | -4.96 | -3.31 | -6.07 | -2.17 | -4.32 | 1.59 | -2.18 | 0.29 | -1.67 | |
| 2월 | 운용 | -1.67 | -3.42 | -2.01 | -6.20 | -6.77 | -6.43 | 2.78 | -2.09 | 0.35 | -1.79 |
| BM | -1.65 | -3.11 | -1.94 | -7.68 | -6.26 | -6.98 | 1.02 | -2.69 | 0.18 | -2.10 | |
| 1월 | 운용 | -1.39 | -1.47 | -1.41 | -7.00 | -6.93 | -6.94 | 1.87 | -2.26 | 0.21 | -2.04 |
| BM | -1.35 | -1.30 | -1.34 | -9.40 | -6.66 | -8.22 | 0.64 | -2.98 | 0.09 | -2.35 | |
주) 운용수익률은 시간가중수익률임
관리사항
| 공시구분 | 자율공시(익월말) | |
|---|---|---|
| 사유발생일 | 2022.06.28. | |
| 변경일 | 2022.06.28. | |
| 작성자 | (정) 리스크법무실장, (부) 김상미 팀장 (☎ 02-560-2492), 이인규 주임 | |
| 감독자 | 혁신기획실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |
위험조정 성과
연도별 위험조정성과
| 구분 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | ||
| 채권 | 국내직접 | 2.47 | -0.73 | 1.03 | 0.92 | 2.71 | 0.53 | 0.94 | 1.57 | 2.19 | 1.40 | 0.91 | 0.63 |
| 국내간접 | 2.44 | -0.82 | 1.02 | 0.11 | 2.38 | 0.23 | 0.82 | -0.74 | 1.44 | 1.72 | 0.59 | -0.41 | |
| 해외 | 2.64 | -0.61 | 1.04 | 0.20 | 4.85 | 0.96 | 1.25 | 0.01 | 2.52 | 3.01 | 0.91 | 1.54 | |
| 소계 | 2.23 | -0.81 | 1.05 | 0.53 | 2.68 | 0.75 | 1.02 | 0.60 | 1.97 | 1.85 | 0.88 | 0.77 | |
| 주식 | 국내직접 | 17.14 | 0.34 | 0.99 | 1.46 | 28.63 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 13.45 | 0.94 | 0.99 | -0.85 |
| 국내간접 | 16.44 | 0.44 | 1.01 | 0.41 | 27.86 | 1.11 | 0.99 | -0.07 | 12.30 | 0.55 | 0.97 | -1.64 | |
| 해외 | 10.74 | 2.42 | 0.69 | -0.09 | 27.54 | 0.41 | 0.90 | 0.03 | 10.98 | 2.37 | 0.78 | 0.15 | |
| 소계 | 10.92 | 1.34 | 0.87 | 0.25 | 20.61 | 1.14 | 0.85 | -0.15 | 9.12 | 1.74 | 0.85 | -0.17 | |
| 계 | 5.16 | 1.08 | 0.91 | 0.30 | 9.04 | 1.21 | 0.85 | -0.13 | 3.46 | 2.56 | 0.80 | -0.02 | |
| 구분 | 2018 | 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | ||
| 채권 | 국내직접 | 1.48 | 2.39 | 0.84 | -0.11 | 1.39 | -0.38 | 0.84 | -0.15 |
| 국내간접 | 1.15 | 2.45 | 0.65 | -1.15 | 1.16 | -0.21 | 0.73 | 0.44 | |
| 해외 | 1.62 | -1.65 | 0.74 | -2.07 | 1.56 | 2.33 | 0.14 | 0.85 | |
| 소계 | 1.35 | 2.02 | 0.84 | -0.79 | 1.32 | -0.19 | 0.84 | 0.02 | |
| 주식 | 국내직접 | 14.94 | -1.36 | 1.00 | -0.20 | 10.26 | 2.44 | 0.99 | 0.60 |
| 국내간접 | 14.55 | -1.37 | 1.01 | -1.13 | 9.18 | 2.42 | 0.97 | 0.46 | |
| 해외 | 13.49 | -0.53 | 0.79 | 0.14 | 9.28 | 0.98 | 0.13 | 0.19 | |
| 소계 | 11.38 | -1.49 | 0.91 | -0.32 | 7.33 | 2.66 | 0.85 | 0.32 | |
| 계 | 4.85 | -1.20 | 0.90 | -0.43 | 3.24 | 2.55 | 0.87 | 0.53 | |
- 총위험 : 투자수익률의 표준편차
- 샤프지수 : 한 단위의 위험자산에 투자해서 얻은 (무위험 자산 대비) 초과수익률
- 베타(β) : 운용수익률이 기준수익률의 변동에 대하여 반응하는 정도(민감도)
- 정보비율 : 위험 1단위를 감수하는데 대해 보상받는 초과수익, 액티브 위험 한 단위당 얻을 수 있는 (기준 대비) 초과수익률
2022년 분기별 위험조정성과
[단위:%]
| 구분 | 채권 | 주식 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 해외 | 소계 | 국내 | 해외 | 소계 | |||
| 1분기 | 샤프지수 | -3.47 | -4.89 | -4.33 | -1.08 | -0.78 | -1.15 | -2.19 |
| IR | 0.66 | -0.63 | 0.18 | 0.91 | -0.51 | 0.13 | 0.82 | |
관리사항
| 공시구분 | 자율공시(익월말) | |
|---|---|---|
| 사유발생일 | 2022.04.29. | |
| 변경일 | 2022.04.29. | |
| 작성자 | (정) 리스크법무실장, (부) 김상미 팀장 (☎ 02-560-2492), 이인규 주임 | |
| 감독자 | 혁신기획실장 | |
| 확인자 | 감사실장 |