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개요
- 근거법령 : 국가재정법 제82조
- 평가목적 : 기금 여유자산 운용의 실태를 평가하여 그 결과를 국민과 국회에 공개함으로써 기금운용의 투명성과 효율성을 제고하고, 기금 여유자산 운용에 대한 종합적이고 전문적인 분석을 통해 기금 정책 수립 및 제도 개선에 기여
- 평가대상 : 자산운용부문 24개 기금
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평가주체
- 자산운용부문 : 기획재정부 기금운용평가단
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평가방법
- 평가지표 구성
- 계량지표와 비계량지표로 구성
- 자산운용 체계 및 정책, 집행의 적정성, 자산운용 위험 및 성과 관리(비계량지표)는 평가항목별 등급 부여 기준에 따라 절대평가하고, 자산운용 성과(계량지표)는 평가대상기금 전체에서 상대평가
- 공무원연금기금 구성
- 대형기금(14개) 중 사회보험성기금(5개) 해당
- 평가지표 구성
2023년도 기금운용 실적평가 결과
평가지표 (비계량) | 배점 | 지표값 | 최종등급 |
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(1) 자산운용 체계 | 10.0 | - | 양호 |
1 자산운용관련 거버넌스의 적정성 | 5.0 | - | 양호 |
2 자산운용 전담조직의 적정성 | 5.0 | - | 양호 |
(2) 자산운용 정책 | 19.0 | - | 보통 |
1 자산운용 목표설정 및 자산배분의 적정성 | 10.0 | - | 보통 |
2 투자실행정책의 적정성 | 9.0 | - | 양호 |
(3) 자산운용 집행 | 21.0 | - | 양호 |
1 투자실행과정의 적정성 | 3.0 | - | 양호 |
2 자산운용 위험관리의 효율성 | 11.0 | - | 양호 |
3 자산운용 성과관리의 효율성 | 7.0 | - | 우수 |
비계량지표 합계 | 50 | - | 양호 |
평가지표 (계량) | 배점 | 지표값 | 최종등급 |
(4) 자산운용 성과 | 50 | - | 탁월 |
1. 단기자산의 수익률 | 48W | - | 양호 |
① 현금성자금 운용수익률 | 17Wa | 3.97% | 양호 |
② 현금성자금 상대수익률 | 17Wa | 0.15% | 양호 |
③ 유동성자금 운용수익률 | 17Wb | 3.21% | 미흡 |
④ 유동성자금 상대수익률 | 17Wb | 0.07% | 보통 |
⑤ 현금성자금 보유도 | 14W | 2.89 | 보통 |
2. 중장기자산의 수익률 | 32(1-W) | - | 탁월 |
① 중장기자산 3년 운용수익률 | 16(1-W) | 4.86% | 탁월 |
② 중장기자산 1년 상대수익률 | 16(1-W) | 1.24% | 우수 |
3. 위험대비 성과 | 10(1-W) | - | 탁월 |
① 3년간 샤프비율 | 10(1-W) | 0.13 | 탁월 |
4. 운용상품집중도 | 6(1-W) | - | 탁월 |
① 운용상품집중도 | 6(1-W) | 25.61% | 탁월 |
5. 공공성확보 노력도 | 2.0 | - | - |
① 공공성확보 노력도 | 2.0 | - | - |
계량지표 합계 | 50 | - | 탁월 |
전체 합계 | 100 | - | 우수 |
- Wa(현금성자금/전체자산) + Wb(유동성자금/전체자산) = W(단기자산/전체자산)
- 1-W = 중장기자산/전체자산