위탁운용사 성과평가기준

위탁운용사 성과평가 기준

국내주식
  • 평가기준
평가기준
구 분 적용기준 배 점
주식형 운용성과 BM대비 초과 BM대비 초과수익률 점수 적용 40
위험조정성과 Peer Group 대비 IR의 % 순위 점수 적용 20
상대평가 Peer Group 대비 % 순위 점수 적용 20
계약 위반 등 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 5
운용사 및 매니저 도덕성 운용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 5
운용인력 변경 평가기간 중 매니저 변경횟수 5
재무건전성 자본총계, 총자산순이익률(ROA) 5
국내채권
  • 평가기준
>국내채권 평가기준
구분 평가기준 비고
운용성과 상대평가 Peer Group 대비 % 순위 점수 적용 20
위험조정성과 Peer Group 대비 IR의 & 순위 점수 적용 30
BM대비 초과 BM 대비 초과수익률 점수 적용 30
계약 위반 등 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 10
운용사 및 매니저 도덕성 윤용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 3
운용인력 변경 매니저 변경 횟수 2
재무건전성 자본총계, 총자산순이익률(ROA) 5
해외 주식/채권
  • 평가기준
해외 주식/채권 평가기준
구분 적용기준 배점
운용성과 위험조정성과 위험대비성과(IR) 점수 적용 20
BM 대비 초과성과 BM대비 초과수익률 점수 적용 60
계약 위반 등 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 5
운용사 및 매니저 도덕성 윤용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 5
운용인력 변경 매니저 변경 횟수 5
재무건전성 자본총계, 총자산순이익률(ROA) 5
  • 자금 추가배정 기준
해외 채권형·주식형 재투자기준
구분 평가기준 배정기준
등급정의 A등급 평가점수 90점이상 추가배정
B등급 평가점수 80점이상~90점미만 추가배정
C등급 평가점수 60점이상~80점미만 추가배정 없음
※ 단, A/B등급 펀드가 없을 경우 시장상황을 고려하여 B등급 한도 내에서 추가배정
D등급 평가점수 60점미만 회수
※ 1회 25%, 2회 연속 50%, 3회 연속 100%

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(수시)
변경일 2021.01.01
사유발생일 2021.01.01
작성자
(정)자금운용단장,
(부)김지경 팀장 ( 전화번호 02-560-2413),
최현진 과장
감독자 혁신기획실장
확인자 감사실장