위험조정성과

위험조정 성과

연도별 위험조정성과
위험조정성과
구분 2024 2023 2022
총위험(%) 샤프
지수 		β IR 총위험(%) 샤프
지수 		β IR 총위험(%) 샤프
지수 		β IR
채권 국내직접 2.70 0.75 1.01 0.17 4.68 1.04 1.08 1.28 5.50 -1.36 1.08 0.11
국내간접         6.66 1.31 0.95 1.13 6.30 -1.73 1.02 -0.93
해외 3.66 -0.53 1.01 0.35 5.13 0.17 1.05 -0.35 5.84 -2.75 1.02 -1.57
소계 2.63 0.41 1.01 0.36 4.41 0.91 1.08 1.06 4.91 -1.92 1.08 -0.71
주식 국내직접 20.66 -0.46 0.98 1.50 15.39 1.38 0.98 0.50 18.58 -1.32 0.93 0.64
국내간접 19.88 -0.35 1.01 0.96 15.14 1.29 0.98 1.02 18.79 -1.48 1.01 -0.42
해외직접 12.83 1.72 1.02 -0.04                
해외간접 11.35 2.41 0.98 -0.22 11.72 1.52 0.97 -0.99 16.23 -0.95 0.94 -0.54
소계 11.99 0.94 0.98 0.74 9.64 1.95 0.98 -1.10 13.71 -1.58 0.96 -0.08
계 6.00 0.95 1.02 0.63 5.13 1.94 1.00 -0.73 6.91 -2.00 0.96 0.43
위험조정성과
구분 2021 2020
총위험(%) 샤프
지수 		β IR 총위험(%) 샤프
지수 		β IR
채권 국내직접 2.47 -0.73 1.03 0.92 2.71 0.53 0.94 1.57
국내간접 2.44 -0.82 1.02 0.11 2.38 0.23 0.82 -0.74
해외 2.64 -0.61 1.04 0.20 4.85 0.96 1.25 0.01
소계 2.23 -0.81 1.05 0.53 2.68 0.75 1.02 0.60
주식 국내직접 17.14 0.34 0.99 1.46 28.63 1.21 1.00 1.00
국내간접 16.44 0.44 1.01 0.41 27.86 1.11 0.99 -0.07
해외직접                
해외간접 10.74 2.42 0.69 -0.09 27.54 0.41 0.90 0.03
소계 10.92 1.34 0.87 0.25 20.61 1.14 0.85 -0.15
계 5.16 1.08 0.91 0.30 9.04 1.21 0.85 -0.13
  • 총위험 : 투자수익률의 표준편차
  • 샤프지수 : 한 단위의 위험자산에 투자해서 얻은 (무위험 자산 대비) 초과수익률
  • 베타(β) : 운용수익률이 기준수익률의 변동에 대하여 반응하는 정도(민감도)
  • 정보비율 : 위험 1단위를 감수하는데 대해 보상받는 초과수익, 액티브 위험 한 단위당 얻을 수 있는 (기준 대비) 초과수익률
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2025 분기별 위험조정성과
2023 월별 위험조정성과 상세안내
구분 채권 주식 계
국내 해외 소계 국내 해외 소계
1분기 샤프지수 2.27 0.17 1.86 1.39 -0.90 0.15 0.48
IR -1.25 0.93 -0.32 1.40 -1.87 -1.74 -2.07

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(익월말)
변경일 2025.04.30.
사유발생일 2025.04.30.
작성자
(정)리스크법무실장,
(부)구종칠 팀장 ( 전화번호 02-560-2492),
강수민 대리
감독자 혁신기획실장
확인자 감사실장